Examkin

Question

Difficulty: HardBasel Kriterleri ve Sermaye Yeterliliği

Bankacılık sisteminde risk yönetimini güçlendirmek amacıyla geliştirilen Basel III çerçevesinde, risk ağırlıklı sermaye yeterlilik rasyolarını tamamlayıcı bir unsur olarak "Kaldıraç Oranı" (Leverage Ratio) düzenlemesi getirilmiştir.

Buna göre, risk duyarlılığı olmayan (non-risk based) bir ölçüt olarak tanımlanan Kaldıraç Oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. Kaldıraç oranı, Ana Sermayenin (Tier 1) bankanın bilanço içi varlıkları ve bilanço dışı risk maruziyetlerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır ve asgari sınırı %3 olarak belirlenmiştir.Answer
  2. B
    Kaldıraç oranı hesaplanırken payda kısmında sadece risk ağırlığı %100 olan ticari krediler ve yüksek riskli yatırım araçları dikkate alınır.
  3. C
    Bu oran, bankaların kısa vadeli şoklar sırasında net nakit çıkışlarını karşılama kapasitesini ölçen bir likidite rasyosudur.
  4. D
    Kaldıraç oranı, ekonominin ısındığı dönemlerde bankaların Çekirdek Sermaye (CET1) üzerinden biriktirmesi gereken ek sermaye tamponu miktarını belirlemektedir.
  5. E
    Kaldıraç oranı, risk ağırlıklı varlıkların toplam özkaynaklara bölünmesiyle elde edilen ve asgari sınırı %8 olan bir performans göstergesidir.

Answer

Kaldıraç oranı, bankanın Ana Sermayesinin (Tier 1) toplam risk maruziyetine oranını temsil eder ve Basel III uyarınca bu oranın en az %3 olması gerekmektedir.
Kaldıraç oranı, Basel III ile getirilen ve bankaların sermayesini riskten bağımsız bir şekilde toplam varlıklarına oranlayan bir rasyodur. Bu rasyo, bankaların içsel modellerini kullanarak risk ağırlıklarını düşük göstermesi riskine karşı bir güvenlik ağı (backstop) işlevi görür. Formülünde pay kısmında Ana Sermaye (Tier 1), payda kısmında ise bilanço içi varlıklar ile bilanço dışı kalemlerin risk eşdeğerleri toplamı yer alır ve bu oranın %3'ün altına düşmemesi zorunludur.

Step-by-Step Solution

1
Kaldıraç oranının temel amacını belirle.
Risk ağırlıklı sermaye rasyolarındaki (SYR) model risklerini sınırlamak ve aşırı borçlanmayı engellemek.
Risk ağırlıklarıyla oynanması riskini bertaraf etmek için riskten bağımsız bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duyulur.
2
Oranın hesaplama formülünü analiz et.
textKaldırac\cOranı=fractextAnaSermaye(Tier1)textToplamRiskMaruziyeti(Bilanc\coic\ci+Bilanc\codıs\cı)\\text{Kaldıraç Oranı} = \\frac{\\text{Ana Sermaye (Tier 1)}}{\\text{Toplam Risk Maruziyeti (Bilanço içi + Bilanço dışı)}}
Rasyonun payda kısmında varlıkların risk dereceleri (0, 20, 50, 100) dikkate alınmaz; varlıkların brüt tutarları kullanılır.
3
Basel III standartlarına göre asgari yasal sınırı teyit et.
Asgari oran %3 olarak uygulanmaktadır.
Küresel düzeyde finansal istikrarı sağlamak için belirlenen ortak eşik değerdir.

Key Concept

Basel III Kaldıraç Oranı (Leverage Ratio)

Hints

1
Kaldıraç oranı, varlıkların risk derecesine bakmaksızın bankanın ne kadar borçlandığını kontrol eder.
2
Bu oran, risk ağırlıklı varlıkları esas alan Sermaye Yeterlilik Rasyosu'na (SYR) bir alternatif değil, bir tamamlayıcıdır.
3
Formülde pay kısmında Tier 1 sermaye yer alırken, asgari yasal sınır %3'tür.

Practice More

Basel III ile getirilen diğer yenilikler olan Sermaye Koruma Tamponu ve Likidite Karşılama Oranı arasındaki farkları inceleyiniz.
Estimated Time:1m 30s
Rate this question

Topics

Basel Kriterleri ve Sermaye Yeterliliği

More questions from this topic