Ekonometrik modellemede hata terimlerinin varyans yapısını incelemek için kullanılan Breus… — KPSS İstatistik

Ekonometrik modellemede hata terimlerinin varyans yapısını incelemek için kullanılan Breusch-Pagan testi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Temel hipotez ( $H_0$ ), hata terimlerinin varyansının tüm gözlemler için sabit olduğunu ( $Var(u_i) = \sigma^2$ ) varsayar.
B
Test sürecinde oluşturulan yardımcı regresyonun belirlilik katsayısı ( $R^2$ ) üzerinden hesaplanan istatistik, asimptotik olarak kikare ( $\chi^2$ ) dağılımı gösterir.
C
Breusch-Pagan testi, White testinden farklı olarak hata terimlerinin normal dağılım göstermesi varsayımına karşı hassas bir yapıya sahiptir.
Testin hesaplanabilmesi için verilerin mutlaka bağımsız değişkenlerden birine göre sıralanması ve örneklemin orta kısmındaki gözlemlerin dışarıda bırakılması gerekir.Answer
E
Alternatif hipotez ( $H_1$ ), hata varyansının yardımcı regresyonda yer alan değişkenlerin bir fonksiyonu olduğunu ve sabit olmadığını savunur.

Answer

Verilerin sıralanması ve orta kısımdaki gözlemlerin analiz dışı bırakılması gerektiğini savunan seçenek yanlıştır çünkü bu prosedür Goldfeld-Quandt testine aittir.

Breusch-Pagan testi tüm gözlemleri kullanır ve verilerin bir değişkene göre sıralanmasını gerektirmez. Verilerin küçükten büyüğe sıralanması ve varyans farkını maksimize etmek için orta kısmın (genellikle n/3 veya n/4 kadar) atılması işlemi Goldfeld-Quandt testine özgü bir yöntemdir.

Step-by-Step Solution

Breusch-Pagan testinin temel mantığını analiz etme

Testin, hata varyansının bağımsız değişkenlerin doğrusal bir fonksiyonu olup olmadığını denetlediği ve yardımcı regresyon kullandığı saptandı.

Testin kapsamını belirlemek için.

Hipotez yapılarını ve istatistiksel dağılımı kontrol etme

H_0

sabit varyans,

H_1

değişken varyans şeklindedir ve test istatistiği

\chi^2

dağılımı gösterir.

Teorik altyapıyı doğrulamak için.

Diğer değişen varyans testleriyle (özellikle Goldfeld-Quandt) karşılaştırma yapma

Gözlemleri sıralama ve örneklemi bölme işleminin Goldfeld-Quandt testinin karakteristik bir özelliği olduğu belirlendi.

Yanlış olan seçeneği ayırt etmek için.

Key Concept

Değişen varyans testlerinin (Breusch-Pagan vs Goldfeld-Quandt) ayırıcı özellikleri ve varsayımları.

Practice More

White testinin Breusch-Pagan testine göre avantajlarını ve çapraz çarpım terimlerinin önemini inceleyiniz.

Estimated Time:1m 30s

Question

Answer

Step-by-Step Solution

Key Concept

Common Mistakes

Practice More

Topics