Examkin

Question

Difficulty: EasyOtokorelasyon (ACF) ve Kısmi Otokorelasyon (PACF) Fonksiyonları

Zaman serileri analizinde Box-Jenkins metodolojisi kullanılarak model belirlenirken, qq. dereceden bir hareketli ortalama (MA(q)MA(q)) süreci için otokorelasyon fonksiyonunun (ACFACF) sergilemesi gereken temel teorik özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  1. qq. gecikmeden sonra aniden kesilerek sıfıra düşmesiAnswer
  2. B
    Geometrik veya sinüzoidal bir şekilde azalarak sönümlenmesi
  3. C
    Tüm gecikmelerde anlamlı ve sabit bir değerde kalması
  4. D
    Sadece mevsimsel gecikmelerde (ss, 2s2s gibi) anlamlı değerler alması
  5. E
    Birinci gecikmeden itibaren artarak sonsuza gitmesi

Answer

q. dereceden bir hareketli ortalama süreci için otokorelasyon fonksiyonu q. gecikmeden sonra kesilerek sıfıra düşer.
Box-Jenkins metodolojisinde model tanımlama aşamasında kullanılan en temel kural, Hareketli Ortalama (MAMA) süreçlerinde Otokorelasyon Fonksiyonunun (ACFACF) modelin derecesinden sonra kesilmesidir. Bu durum, serinin hafızasının sadece model derecesi (qq) kadar hata terimini taşıdığını ve bu noktadan sonra ilişkilerin sıfırlandığını gösterir.

Step-by-Step Solution

1
Model tipini (MA) ve derecesini (q) tanımla.
MA(q)MA(q) süreci belirlendi.
Soru kökünde hareketli ortalama süreci sorulmaktadır.
2
Box-Jenkins kimlik belirleme (identification) tablosundaki ACF davranışını hatırla.
MA modellerinde ACF 'kesilir' (cut-off), PACF ise 'sönümlenir' (tail off).
MA süreçlerinde şimdiki değer sadece sınırlı sayıdaki geçmiş hata terimine bağlı olduğu için korelasyon belirli bir noktadan sonra tamamen kopar.
3
Kesilme noktasını model derecesi ile ilişkilendir.
Kesilme tam olarak qq gecikmesinden sonra gerçekleşir.
MA(q)MA(q) modelinde qq gecikme sonrası tüm teorik otokorelasyon katsayıları ρk=0\rho_k = 0 (k>qk > q) olur.

Key Concept

MA(q) süreçlerinde ACF fonksiyonu, model derecesi olan q'dan sonra aniden kesilir (cut-off).

Hints

1
MA modellerinde 'kesilme' (cut-off) ve AR modellerinde 'sönümlenme' (tail-off) kavramlarını hatırlayın.
2
ACF'nin hangi model türünde (AR mı MA mi) model derecesinden sonra sıfıra düştüğünü düşünün.

Practice More

Aynı soruyu PACF fonksiyonu ve AR(p) süreci için düşünerek karşılaştırma yapın.
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Otokorelasyon (ACF) ve Kısmi Otokorelasyon (PACF) Fonksiyonları

More questions from this topic