Examkin

Soru

Zorluk: ZorBasel Kriterleri ve Sermaye Yeterliliği

20082008 Küresel Finans Krizi'nin ardından bankacılık sektörünün şoklara karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla geliştirilen Basel III kriterleri, Basel II düzenlemelerine ek olarak yeni sermaye tamponları ve likidite oranları getirmiştir. Bu çerçevede yer alan "Sermaye Koruma Tamponu" (Capital Conservation BufferCapital\ Conservation\ Buffer) ve "Döngüsel Sermaye Tamponu" (Countercyclical Capital BufferCountercyclical\ Capital\ Buffer) uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. A
    Sermaye Koruma Tamponu, ekonomik büyüme dönemlerinde otoriteler tarafından %0\%0 ile %2,5\%2,5 arasında belirlenen değişken bir orandır.
  2. B
    Döngüsel Sermaye Tamponu, bankaların maruz kaldığı operasyonel riskleri karşılamak amacıyla Basel II'den aynen devralınan bir düzenlemedir.
  3. Sermaye Koruma Tamponu gerekliliğini karşılayamayan bankaların kar dağıtımı ve bonus ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmektedir.Cevap
  4. D
    Döngüsel Sermaye Tamponu, tüm bankalar için sabit %2,5\%2,5 olarak uygulanır ve bankanın toplam varlıkları üzerinden hesaplanır.
  5. E
    Her iki tampon da sadece sistemik öneme sahip büyük ölçekli bankalar için zorunlu olup küçük ölçekli bankalar bu yükümlülükten muaftır.

Cevap

Sermaye koruma tamponu gerekliliğini yerine getiremeyen bankaların kar dağıtımı ve bonus ödemeleri yapmalarına yönelik kısıtlamalar getirilmektedir.
Sermaye koruma tamponunun temel işleyiş mekanizması, bankanın kriz dönemlerinde kullanabileceği bir sermaye rezervi oluşturmaktır. Banka bu rezervi (sabit %2,5\%2,5) oluşturamazsa, sermaye tabanını daha fazla zayıflatmamak adına hissedarlara temettü dağıtması veya yöneticilere performans bonusu vermesi otorite tarafından kısıtlanır.

Adım Adım Çözüm

1
Basel III düzenlemelerinin temel amacını ve getirdiği sermaye tamponlarını tanımlayın.
Basel III, bankaların kriz dönemlerinde sermaye erimesini önlemek için "Sermaye Koruma Tamponu" ve kredi genişlemesi dönemlerinde risk birikimini engellemek için "Döngüsel Sermaye Tamponu"nu getirmiştir.
Sorunun çözümünde iki tampon arasındaki farkı anlamak kritiktir.
2
Sermaye tamponlarının oranlarını ve değişkenlik durumlarını analiz edin.
Sermaye Koruma Tamponu risk ağırlıklı varlıkların (RWARWA) sabit %2,5\%2,5'i kadardır. Döngüsel Sermaye Tamponu ise otoritelerce konjonktüre göre %0\%0 ile %2,5\%2,5 arasında belirlenir.
Hangi tamponun sabit hangisinin değişken olduğu en sık karıştırılan teknik detaydır.
3
Tamponların yetersiz kalması durumunda uygulanacak yaptırımları belirleyin.
Eğer bir banka bu tamponları sağlayamazsa, yasal olarak kar dağıtımı (temettü) yapması ve üst yönetime bonus ödemesi kısıtlanır.
Doğru seçeneğe ulaşmak için yaptırım mekanizmasını bilmek gerekir.

Anahtar Kavram

Basel III Sermaye Tamponları ve Yaptırım Mekanizması

İpuçları

1
Basel III ile gelen iki temel tamponun hangisinin 'sabit' hangisinin 'ekonomik gidişata göre değişken' olduğunu hatırlayın.
2
Sermaye koruma tamponunun %2,5\%2,5 oranında ve zorunlu olduğunu, bu sınırın altına düşüldüğünde bankanın nakit çıkışı yapmasının engellendiğini düşünün.

Daha Fazla Pratik

Basel III ile getirilen Likidite Karşılama Oranı (LCRLCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFRNSFR) arasındaki vade farklarını inceleyin.
Tahmini Süre:1m 40s
Bu soruyu puanla

Konular

Basel Kriterleri ve Sermaye Yeterliliği

Bu konudan daha fazla soru