Examkin

Question

Difficulty: MediumBasel Kriterleri ve Sermaye Yeterliliği

2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından, bankaların sermaye kalitesini artırmak ve risk yönetim kapasitelerini güçlendirmek amacıyla yayımlanan Basel III düzenlemeleri, sermaye yeterliliği rasyolarında önemli değişiklikler yapmıştır. Buna göre, Basel III standartları kapsamında sermaye unsurları ve zorunlu oranlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. A
    Çekirdek ana sermayenin (CET1) risk ağırlıklı varlıklara oranının en az %4,5 olması zorunluluğu getirilmiştir.
  2. B
    Ana sermaye (Tier 1) rasyosu asgari %6 seviyesine yükseltilerek sermaye kalitesi artırılmıştır.
  3. C
    Toplam sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), Basel II'de olduğu gibi risk ağırlıklı varlıkların en az %8'i olarak korunmuştur.
  4. Katkı sermaye (Tier 2), bankanın faaliyetleri kesintisiz devam ederken kayıpları karşılayan 'süreklilik arz eden' (going-concern) sermaye niteliğindedir.Answer
  5. E
    Sermaye koruma tamponu, ekonomik stres dönemlerinde kullanılmak üzere risk ağırlıklı varlıkların %2,5'i oranında ek çekirdek ana sermaye bulundurulmasını zorunlu kılar.

Answer

Katkı sermayenin (Tier 2) 'süreklilik arz eden' (going-concern) sermaye olduğunu belirten ifade yanlıştır; bu nitelik ana sermayeye (Tier 1) aittir.
Doğru cevap, katkı sermayenin (Tier 2) niteliğini yanlış açıklayan seçenektir. Basel III terminolojisine göre, bankanın 'süreklilik arz eden' (going-concern) bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürürken zararları karşılayabilen sermaye grubu Ana Sermaye'dir (Tier 1). Katkı Sermaye (Tier 2) ise sadece bankanın tasfiye edilmesi durumunda (gone-concern) kayıpları emme kapasitesine sahiptir.

Step-by-Step Solution

1
Basel III sermaye hiyerarşisini analiz et.
Sermaye; Çekirdek Ana Sermaye (CET1), İlave Ana Sermaye (AT1) ve Katkı Sermaye (Tier 2) olarak üç ana gruba ayrılır.
Basel III, sermayenin kayıp emme kapasitesine göre net bir sınıflandırma yapmıştır.
2
Süreklilik arz eden (going-concern) ve tasfiye durumunda devreye giren (gone-concern) sermaye ayrımını kontrol et.
Ana Sermaye (Tier 1) banka faaliyetteyken zararı karşılar (going-concern). Katkı Sermaye (Tier 2) ise banka batarken devreye girer (gone-concern).
Bu kavramsal ayrım Basel III'ün temel felsefesini oluşturur.
3
Asgari rasyoları karşılaştır.
CET1: %4,5; Ana Sermaye: %6; Toplam Sermaye: %8.
Basel III ile toplam oran değişmese de en kaliteli sermaye olan çekirdek ana sermaye zorunluluğu artırılmıştır.

Key Concept

Basel III Sermaye Kalitesi ve Rasyoları

Hints

1
Basel III'ün en önemli amacı sermaye miktarından ziyade sermaye kalitesini artırmaktır.
2
Banka hala faaliyetteyken (going-concern) zararı emen sermaye ile banka batarken (gone-concern) devreye giren sermaye arasındaki farkı düşünün.
3
Katkı sermaye (Tier 2), ana sermayeye göre daha düşük kalitededir ve 'süreklilik arz eden' değil, 'tasfiye durumunda' devreye giren sermayedir.

Practice More

Basel III ile getirilen Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) farklarını inceleyebilirsiniz.
Estimated Time:1m 30s
Rate this question

Topics

Basel Kriterleri ve Sermaye Yeterliliği

More questions from this topic