Examkin

Question

Difficulty: EasyOtoregresif (AR) Modeller

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık sanayi üretim endeksi verileri üzerinde yapılan bir zaman serisi analizinde, serinin durağan olduğu belirlenmiştir. Seriye ait otokorelasyon fonksiyonu (ACF) grafiklerinin üstel olarak sıfıra doğru sönümlendiği, kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACF) grafiklerinin ise sadece birinci gecikmede istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve bu gecikmeden sonra aniden kesildiği gözlemlenmiştir.

Buna göre, bu sanayi üretim serisi için önerilecek en uygun model aşağıdakilerden hangisidir?

  1. AR(1)AR(1)Answer
  2. B
    MA(1)MA(1)
  3. C
    AR(2)AR(2)
  4. D
    MA(2)MA(2)
  5. E
    ARMA(1,1)ARMA(1,1)

Answer

İncelenen zaman serisi için en uygun model birinci dereceden otoregresif yani AR(1)AR(1) modelidir.
Zaman serisi analizinde AR(p)AR(p) modellerinin en belirgin özelliği, kısmi otokorelasyon fonksiyonunun (PACF) model derecesi olan pp. gecikmeden sonra sıfıra kesilmesi (istatistiksel olarak anlamsız hale gelmesi), otokorelasyon fonksiyonunun (ACF) ise sönümlenerek sıfıra yaklaşmasıdır. Soruda PACF'nin birinci gecikmeden sonra kesildiği ve ACF'nin sönümlendiği belirtildiğinden, bu süreç bir AR(1)AR(1) sürecidir.

Step-by-Step Solution

1
ACF ve PACF grafiklerinin temel karakteristiklerini hatırla.
Otoregresif AR(p)AR(p) modellerinde PACF pp. gecikmede kesilirken, ACF sönümlenerek sıfıra yaklaşır.
Zaman serisi modellerinin tanımlanmasında ACF ve PACF'nin teorik davranışları temel ayırt edici kriterdir.
2
Soruda verilen PACF davranışını incele.
PACF'nin sadece birinci gecikmede anlamlı olduğu ve ardından kesildiği belirtilmiştir.
Bu durum, sürecin bir otoregresif süreç olduğunu ve derecesinin p=1p=1 olduğunu gösterir.
3
ACF davranışını kontrol et.
ACF'nin sönümlenerek sıfıra yaklaşması AR(1)AR(1) modelinin durağanlık şartıyla uyumludur.
Durağan bir AR(1)AR(1) sürecinde ∣ϕ∣<1|\phi| < 1 olduğu için ACF üstel olarak azalır.

Key Concept

AR(p) modellerinin PACF grafiği pp. gecikmeden sonra kesilirken, ACF grafiği üstel olarak sönümlenir.
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Otoregresif (AR) Modeller

More questions from this topic