Model belirleme (kimliklendirme) aşamasında olan durağan bir zaman serisine ait korelogram… — KPSS İstatistik

Model belirleme (kimliklendirme) aşamasında olan durağan bir zaman serisine ait korelogram incelendiğinde, otokorelasyon katsayılarının ( $ACF$ ) ilk iki gecikmede ( $\rho_1$ ve $\rho_2$ ) güven sınırlarının dışında olduğu, üçüncü gecikmeden itibaren ise aniden sıfıra yaklaşarak istatistiksel olarak anlamsız hale geldiği (kesildiği) görülmüştür. Buna göre, bu zaman serisi için önerilecek en uygun model aşağıdakilerden hangisidir?

İkinci dereceden hareketli ortalama süreci — $MA(2)$ Answer
B
İkinci dereceden otoregresif süreç — $AR(2)$
C
Birinci dereceden hareketli ortalama süreci — $MA(1)$
D
Birinci dereceden otoregresif süreç — $AR(1)$
E
Karma süreç — $ARMA(1,1)$

Answer

İkinci dereceden hareketli ortalama süreci —

MA(2)

İkinci dereceden hareketli ortalama süreci (

MA(2)

) doğru cevaptır. Zaman serisi analizinde otokorelasyon fonksiyonunun (

ACF

)

q

. gecikmeden sonra kesilmesi, o serinin

q

. dereceden bir hareketli ortalama süreci olduğuna işaret eder. Soruda ACF'nin 2. gecikmeden sonra kesildiği (3. gecikmeden itibaren sıfıra düştüğü) ifade edildiği için bu bir

MA(2)

sürecidir.

Step-by-Step Solution

ACF grafiğinin davranışını analiz etme

Grafiğin 'kesilme' (cut-off) özelliği gösterdiği saptanmıştır.

Otokorelasyon değerlerinin belirli bir gecikmeden sonra aniden anlamsız hale gelmesi kesilme olarak adlandırılır.

Kesilme davranışını model türleri ile eşleştirme

ACF grafiği kesilen modeller Hareketli Ortalama (MA) modelleridir.

Otoregresif (AR) modellerde ACF sönümlenirken, MA modellerinde ACF kesilir.

Kesilme gecikmesine göre model derecesini belirleme

Kesilme 2. gecikmeden sonra olduğu için derece

q=2

olarak belirlenir.

Bir

MA(q)

sürecinin otokorelasyon fonksiyonu tam olarak

q

gecikme kadar anlamlı değerler alır ve sonrasında sıfıra düşer.

Key Concept

MA süreçlerinde ACF'nin kesilme (cut-off) davranışı

Question

Answer

Step-by-Step Solution

Key Concept

Common Mistakes

Topics

More questions from this topic