Examkin

Question

Difficulty: EasyHareketli Ortalama (MA) Modelleri

Bir iktisatçı, bir malın fiyat değişimlerini Yt=et+0,6et−1Y_t = e_t + 0,6 e_{t-1} (burada et∼WN(0,σ2)e_t \sim WN(0, \sigma^2)) modeli ile ifade etmektedir. Bu modelin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  1. Model her zaman durağandır ve parametre değeri (−1,1)(-1, 1) aralığında olduğu için tersinirdir.Answer
  2. B
    Modelin durağan olabilmesi için katsayı değerinin mutlak değerce 1'den küçük olması şarttır.
  3. C
    Modelin otokorelasyon fonksiyonu (ACFACF) üstel olarak sönümlenerek sıfıra yaklaşır.
  4. D
    Modelin kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PACFPACF) birinci gecikmeden sonra doğrudan kesilir.
  5. E
    Modelin otokorelasyon fonksiyonu (ACFACF), tüm gecikme değerleri için sabit ve 0,60,6 değerine eşittir.

Answer

Modelin her zaman durağan olduğu ve parametre kısıtı sağlandığı için aynı zamanda tersinir olduğu ifadesi doğrudur.
Doğru ifade, MA modellerinin her zaman durağan olduğunu ve verilen parametrenin mutlak değerce 1'den küçük olması nedeniyle modelin tersinir olduğunu belirtir.

Step-by-Step Solution

1
Model türünü belirle
MA(1)MA(1) modeli
Model sadece şimdiki ve bir önceki hata terimine bağlı olduğu için birinci dereceden hareketli ortalama sürecidir.
2
Durağanlık (stationarity) kontrolü yap
Her zaman durağandır
MA(q) süreçleri, katsayıları sonlu olduğu sürece her zaman durağandır.
3
Tersinirlik (invertibility) kontrolü yap
∣0,6∣<1|0,6| < 1 olduğu için tersinirdir
MA(1) sürecinin tersinir olması için katsayının mutlak değerinin 1'den küçük olması gerekir.

Key Concept

Hareketli Ortalama (MA) modellerinin durağanlık ve tersinirlik özellikleri
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Hareketli Ortalama (MA) Modelleri

More questions from this topic