Bir zaman serisi analizinde, serinin düzey değerlerine ait otokorelasyon fonksiyonunun (ACF) çok yavaş bir biçimde azaldığı ve serinin durağan olmadığı saptanmıştır. Serinin birinci dereceden farkı alındıktan sonra elde edilen yeni serinin ACF değerlerinin 2. gecikmeden sonra istatistiksel olarak sıfıra kesildiği, kısmi otokorelasyon fonksiyonunun (PACF) ise geometrik olarak azalarak sönümlendiği gözlenmiştir. Box-Jenkins metodolojisine göre, bu zaman serisi için önerilecek en uygun ARIMA() modeli aşağıdakilerden hangisidir?
- ARIMA(0, 1, 2)Answer
- BARIMA(2, 1, 0)
- CARIMA(2, 0, 0)
- DARIMA(0, 0, 2)
- EARIMA(1, 1, 1)
Answer
Zaman serisi için en uygun model ARIMA(0, 1, 2) modelidir.
Zaman serisinin durağan olmaması ve birinci dereceden farkı alındığında durağan hale gelmesi, ARIMA modelindeki 'd' parametresinin 1 olduğunu gösterir. Durağanlaştırılmış serinin ACF değerlerinin 2. gecikmeden sonra kesilmesi q=2 olan bir MA sürecine, PACF'nin ise sönümlenmesi bu sürecin saf bir MA süreci olduğuna (p=0) işaret eder. Bu birleşim bizi ARIMA(0, 1, 2) modeline götürür.
Step-by-Step Solution
Key Concept
Box-Jenkins Model Belirleme (Kimliklendirme)