Bir merkez bankası araştırmacısı, makroekonomik dinamikleri incelemek üzere aylık frekanst… — KPSS İstatistik

Bir merkez bankası araştırmacısı, makroekonomik dinamikleri incelemek üzere aylık frekansta kaydedilen ve 40 yıllık bir dönemi kapsayan iki farklı zaman serisini (Seri X ve Seri Y) analiz etmektedir.

- Seri X: Tüketici elektroniği perakende satış hacmini temsil etmektedir. Her yılın kasım ve aralık aylarında düzenli sıçramalar, yaz aylarında ise belirgin düşüşler sergilemektedir.
- Seri Y: İmalat sanayi kapasite kullanım oranını temsil etmektedir. Genel ekonomik genişleme ve daralma evrelerine bağlı olarak süresi $4$ ile $8$ yıl arasında değişen, genliği ise sabit olmayan dalgalanmalar göstermektedir.

Araştırmacı, her iki serideki bu spesifik dalgalanma etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, standart bir $12$ aylık periyoda dayalı klasik çarpımsal ayrıştırma (mevsimsel arındırma) prosedürü uygulamıştır.

Zaman serisi bileşenlerinin teorik özellikleri ve ayrıştırma yöntemlerinin doğası dikkate alındığında, uygulanan bu işlemin sonuçlarına ilişkin aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi doğrudur?

Seri X'teki dalgalanmalar mevsimsel bileşen ( $S_t$ ) kapsamında başarıyla modellenip arındırılabilirken; Seri Y'deki dalgalanmalar döngüsel bileşen ( $C_t$ ) karakteristiği taşıdığından, periyot ve genliklerinin rassal olması nedeniyle bu işlemle arındırılamaz ve serinin trend-döngü yapısı içinde kalmaya devam eder.Answer
B
Seri Y'deki 4-8 yıllık dalgalanmalar uzun dönemli mevsimsellik özelliği taşıdığından, arındırma işleminde 12 aylık periyot yerine 48-96 aylık hareketli ortalamalar kullanılması durumunda her iki serinin dalgalanmaları tamamen aynı mantıkla arındırılabilir.
C
Arındırma işlemi sonucunda Seri Y'deki dalgalanmalar doğrudan düzensiz (rassal) bileşen ( $I_t$ ) içine aktarılacaktır; çünkü periyodu bir yılı aşan ve deterministik olmayan tüm hareketler beyaz gürültü süreci olarak kabul edilir.
D
Klasik ayrıştırma yöntemi Seri X için uygunken, Seri Y'ye uygulandığında serinin aslında sahip olmadığı 12 aylık yapay bir mevsimsel bileşen ( $S_t$ ) üretilmesine ve potansiyel bir mevsimsel modelde sahte anlamlılık çıkmasına neden olur.
E
Seri Y'deki genel ekonomik dalgalanmaları ayrıştırmak için klasik mevsimsel arındırma yerine serinin 12'nci dereceden mevsimsel farkının ( $\nabla_{12} Y_t$ ) alınması, döngüsel bileşeni trendden ayırmak için kullanılması gereken yegane teorik yaklaşımdır.

Answer

Seri X mevsimsellik barındırırken, Seri Y döngüsellik barındırmaktadır. Mevsimsel arındırma işlemleri döngüsel hareketleri filtreleyemez, bu hareketler trend-döngü bileşeni içinde kalır.

Doğru değerlendirme, mevsimselliğin sabit periyotlu doğası gereği 12 aylık klasik ayrıştırma yöntemleriyle başarıyla izole edilebileceği; ancak konjonktürel dalgalanmalardan kaynaklanan döngüsel hareketlerin değişken genlik ve periyotları sebebiyle bu standart filtrelerle temizlenemeyeceği ve verinin trend yapısı içinde 'trend-döngü' formuyla kalmaya devam edeceği gerçeğidir.

Step-by-Step Solution

Seri X'in dalgalanma yapısını tanımla.

Seri X, her yıl belirli aylarda (Kasım-Aralık zirve, yaz dip) tekrarlanan, periyodu tam olarak 1 yıl olan dalgalanmalara sahiptir. Bu durum Zaman Serilerinde 'Mevsimsellik' (

S_t

) olarak adlandırılır.

Mevsimsellik, takvim etkilerine bağlı olarak bir yıl veya daha kısa sürelerde gerçekleşen düzenli ve öngörülebilir dalgalanmalardır.

Seri Y'nin dalgalanma yapısını tanımla.

Seri Y, ekonomik konjonktüre bağlı olarak 4-8 yıl gibi değişken sürelerde gerçekleşen genişleme ve daralmalar göstermektedir. Bu durum 'Döngüsel Hareketler' (

C_t

) olarak adlandırılır.

Döngüsel hareketler (konjonktürel dalgalanmalar), periyodu bir yıldan uzun olan ve mevsimsellik gibi sabit bir takvime bağlı olmayan (periyodu ve genliği değişebilen) dalgalanmalardır.

12 aylık periyotlu mevsimsel arındırma işleminin etkisini değerlendir.

Mevsimsel arındırma işlemi (X-11, hareketli ortalamalar vb.) sabit 12 aylık periyotları hedef alır. Bu nedenle Seri X'teki etkileri başarıyla filtreleyip ayırabilir.

Arındırma algoritmaları sabit uzunluktaki periyodik şablonları izole etmek üzerine kuruludur.

Döngüsel bileşen üzerine arındırma etkisini değerlendir.

Döngüsel hareketlerin periyodu (4-8 yıl) sabit olmadığı ve 1 yılı aştığı için, mevsimsel arındırma işlemi bu hareketleri tespit edemez. Klasik yaklaşımlarda bu hareketler serinin trend bileşeninden de ayrılamaz ve ikisi birlikte 'Trend-Döngü' bileşenini oluşturur.

Döngüsel dalgalanmaların yapısı sabit bir filtre ile temizlenemeyecek kadar asimetriktir; arındırılmamış haliyle ana eğilimin (trend) etrafındaki uzun vadeli dalgalanmalar olarak kalırlar.

Key Concept

Mevsimsel ve Döngüsel Bileşenlerin Karşılaştırmalı Özellikleri ve Ayrıştırılabilirliği

Question

Answer

Step-by-Step Solution

Key Concept

Common Mistakes

Topics

More questions from this topic