Examkin

Question

Difficulty: EasyDurağanlık Kavramı ve Koşulları

Zaman serisi analizinde, bir stokastik sürecin zayıf durağan (kovaryans durağan) olarak kabul edilebilmesi için serinin istatistiksel özelliklerinin zaman boyunca belirli şartları sağlaması gerekmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir sürecin zayıf durağan olması için gereken temel koşullardan biridir?

  1. Serinin varyansının zaman boyunca sabit ve sonlu olmasıAnswer
  2. B
    Sürecin tüm ortak olasılık dağılımlarının zaman kaymalarından tamamen bağımsız olması
  3. C
    AR(1) katsayısının mutlak değerce 1'e eşit veya 1'den büyük olması
  4. D
    Model parametrelerinin tersinirlik (invertibility) kısıtlarını sağlaması
  5. E
    Serinin ortalamasının zamanın deterministik bir fonksiyonu olarak değişmesi

Answer

Zayıf durağanlık için serinin varyansının zaman boyunca sabit ve sonlu olması gerekmektedir.
Zayıf durağan bir süreçte, varyansın her tt anı için sabit (σ2<∞\sigma^2 < \infty) kalması temel bir aksiyomdur. Bu, serinin zaman içinde sonsuza doğru sapmamasını sağlar.

Step-by-Step Solution

1
Zayıf durağanlık (kovaryans durağanlığı) tanımını gözden geçirin.
Bir sürecin zayıf durağan olması için: 1) Ortalamanın sabit olması, 2) Varyansın sabit ve sonlu olması, 3) Otokovaryansın zamana değil sadece gecikmeye (lag) bağlı olması gerekir.
Zaman serisi analizinde modellerin geçerli öngörüler yapabilmesi için istatistiksel momentlerin zamandan bağımsız olması şarttır.
2
Seçenekleri bu üç temel koşul ile karşılaştırın.
Varyansın sabit ve sonlu olması şartı doğrudan zayıf durağanlık koşullarından biri olarak belirtilmiştir.
Diğer seçenekler ya kesin durağanlık tanımıyla (dağılımın aynılığı) ya da durağan olmayan durumlarla (trend veya birim kök) ilgilidir.

Key Concept

Zayıf Durağanlık Koşulları

Practice More

Bir serinin ortalamasının zamanla değiştiği 'trend durağanlık' (trend stationary) kavramını inceleyebilirsiniz.
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Durağanlık Kavramı ve Koşulları

More questions from this topic