Examkin

Question

Difficulty: EasyOtoregresif Hareketli Ortalama Modelleri (ARMA)

Durağan bir zaman serisi analizinde; serinin şimdiki değerinin (YtY_t), hem serinin kendi geçmiş pp adet gecikmeli değerlerine hem de beyaz gürültü hata teriminin geçmiş qq adet gecikmeli değerlerine bağlı olarak ifade edildiği genel model yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A
    ARIMA(p, d, q)
  2. B
    MA(q)
  3. ARMA(p, q)Answer
  4. D
    AR(p)
  5. E
    GARCH(p, q)

Answer

Durağan bir zaman serisinin hem kendi geçmiş değerlerine hem de hata teriminin geçmiş değerlerine bağlı olduğu yapı ARMA(p, q) modelidir.
ARMA(p, q) modeli, 'Autoregresive' (Otoregresif) kelimesinden gelen AR bileşeni ile serinin kendi geçmişini ve 'Moving Average' (Hareketli Ortalama) kelimesinden gelen MA bileşeni ile geçmiş hataları aynı anda modelleyen yapıdır. Durağan bir seri için bu iki etkinin birleşimi p ve q dereceleriyle tanımlanır.

Step-by-Step Solution

1
Otoregresif bileşeni belirleme
AR(p)
Serinin şimdiki değerinin (YtY_t), kendi geçmiş pp adet değerine (Yt−1,...,Yt−pY_{t-1}, ..., Y_{t-p}) bağımlı olması 'Otoregresif' (Self-regressive) yapıyı ifade eder.
2
Hareketli ortalama bileşenini belirleme
MA(q)
Serinin şimdiki değerinin (YtY_t), beyaz gürültü hata teriminin geçmiş qq adet değerine (ϵt−1,...,ϵt−q\epsilon_{t-1}, ..., \epsilon_{t-q}) bağımlı olması 'Hareketli Ortalama' (Moving Average) yapısını ifade eder.
3
Modelleri birleştirme
ARMA(p, q)
Durağanlık varsayımı altında, her iki bileşenin aynı denklemde yer aldığı birleşik yapı Autoregressive Moving Average (ARMA) olarak adlandırılır.

Key Concept

ARMA modelleri, durağan süreçleri modellemek için AR ve MA bileşenlerini bir araya getiren en temel ve genel doğrusal modellerdir.
Rate this question

Topics

Otoregresif Hareketli Ortalama Modelleri (ARMA)