Examkin

Question

Difficulty: EasyBasit Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları

Klasik Doğrusal Regresyon Modeli varsayımları çerçevesinde, hata terimlerinin (uiu_i) varyansının tüm gözlemler için değişmez ve aynı (Var(ui)=σ2Var(u_i) = \sigma^2) olduğu varsayımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  1. Eş varyanslılık (Homoskedastisite)Answer
  2. B
    Değişen varyanslılık (Heteroskedastisite)
  3. C
    Otokorelasyon (Ardışık bağımlılık)
  4. D
    Çoklu doğrusal bağlantı (Multicollinearity)
  5. E
    Normallik (Normal dağılım)

Answer

Eş varyanslılık (Homoskedastisite)
Basit doğrusal regresyon analizinde klasik varsayımlardan biri, hata terimlerinin her bir gözlem için aynı ve sabit bir varyansa sahip olmasıdır. Bu duruma literatürde 'eş varyanslılık' veya teknik terimle 'homoskedastisite' denir.

Step-by-Step Solution

1
Gauss-Markov varsayımları içindeki hata terimi özelliklerini analiz etme
Hata terimlerinin beklenen değeri sıfır, varyansı sabit ve birbirleriyle ilişkisiz olmalıdır.
En Küçük Kareler (EKK) tahmincilerinin etkin ve sapmasız (BLUE) olabilmesi için bu koşullar gereklidir.
2
Sabit varyans kavramının teknik ismini belirleme
Varyansın tüm gözlemler için σ2\sigma^2 değerinde sabit kalması 'eş varyanslılık' (homoskedastisite) olarak tanımlanır.
Yunanca 'homo' (aynı) ve 'skedasis' (yayılma/varyans) kelimelerinden türetilmiştir.

Key Concept

Homoskedastisite Varsayımı

Practice More

Değişen varyans durumunda EKK tahmin edicilerinin 'BLUE' özelliğini neden kaybettiğini ve varyansın hangi testlerle kontrol edildiğini inceleyebilirsiniz.
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları

More questions from this topic