Zaman serileri analizinin teorik temelini oluşturan stokastik süreç kavramı ve bu sürecin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- Stokastik süreç, bir indis kümesi üzerindeki rassal değişkenler ailesidir ve gözlemlenen her bir zaman serisi bu sürecin bir gerçekleştirmesidir.Answer
- BStokastik süreçler, çıktıları zaman içerisinde hata terimi barındırmayan ve tamamen belirli olan deterministik fonksiyonlar kümesidir.
- CBir sürecin stokastik olarak tanımlanabilmesi için ortalama ve varyans gibi istatistiksel özelliklerinin zaman boyunca sabit (durağan) kalması zorunludur.
- DRassal yürüyüş gibi stokastik süreçlerde beklenen değer, sürecin tanımı gereği her anında sabit bir değere eşittir.
- EStokastik bir sürecin tanımlı olabilmesi için modeldeki otoregresif parametrelerin () mutlak değerce mutlaka 'den büyük olması şarttır.
Answer
Stokastik süreç, bir indis kümesi üzerindeki rassal değişkenler ailesidir ve gözlemlenen her bir zaman serisi bu sürecin bir gerçekleştirmesidir.
Doğru olan ifade, stokastik sürecin bir rassal değişkenler ailesi olduğunu ve gözlemlediğimiz tek bir zaman serisinin bu sürecin sonsuz olasılığından biri olan 'gerçekleştirme' (realization) olduğunu belirtir. Bu, zaman serileri analizinin istatistiksel tanımıdır.
Step-by-Step Solution
Key Concept
Stokastik Süreç ve Örnek Yol (Sample Path) İlişkisi
Practice More
Durağanlık (stationary) ve durağan olmama durumlarının stokastik süreçlerin otokovaryans fonksiyonları üzerindeki etkilerini inceleyebilirsiniz.
Estimated Time:1m 30s