Examkin

Soru

Zorluk: OrtaYeni Klasik İktisat ve Rasyonel Beklentiler

Yeni Klasik İktisat Okulu'nun temel paradigmalarından biri olan Rasyonel Beklentiler Hipotezi çerçevesinde, ekonomik birimlerin gelecekteki fiyat düzeyine (PeP^e) ilişkin oluşturdukları beklentiler sonucunda ortaya çıkan "tahmin hataları" (P−PeP - P^e) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  1. A
    Tahmin hataları sistematik bir yapı sergilemez ve hataların beklenen değeri sıfırdır.
  2. B
    Tahmin hatası ile bireylerin beklentilerini oluştururken kullandıkları bilgi seti arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmaz.
  3. C
    Geçmiş dönemlerde yapılan tahmin hataları ile cari dönemdeki tahmin hatası arasında bir otokorelasyon bulunmaz.
  4. Ekonomik birimler mevcut tüm bilgiyi tam ve doğru olarak işledikleri için gerçekleşen fiyat düzeyi ile beklenen fiyat düzeyi her zaman birbirine eşittir.Cevap
  5. E
    İktisat politikasındaki kural değişiklikleri bireylerin beklentilerini revize etmelerine neden olur, ancak bu durum hataların rastsal olma özelliğini değiştirmez.

Cevap

Ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olması, tahmin hatasının her zaman sıfır olduğu veya beklentilerin gerçekleşen değerlere her zaman eşit olduğu anlamına gelmez; bu durum sadece hataların sistematik olmadığını ifade eder.
Rasyonel beklentiler hipotezi, bireylerin hata yapmayacağını değil, 'sistematik hata' yapmayacağını savunur. Gerçekleşen fiyat (PP) ile beklenen fiyat (PeP^e) her zaman birbirine eşit değildir; aradaki fark rastsal bir hata terimine (ϵ\epsilon) eşittir. Bu hata terimi öngörülemezdir ancak her zaman sıfır olması gerekmez.

Adım Adım Çözüm

1
Rasyonel beklentilerin tanımını analiz etme
Bireylerin sadece geçmiş verileri değil, mevcut tüm bilgiyi (iktisadi modeller, politika duyuruları vb.) kullandığı sonucuna varılır.
Rasyonel beklentiler ile uyarlayıcı beklentiler arasındaki temel fark, bilgi setinin genişliğidir.
2
Tahmin hatasının (forecast error) matematiksel yapısını inceleme
P=Pe+ϵP = P^e + \epsilon denkleminde ϵ\epsilon teriminin rastsal (white noise) olduğu görülür.
Rasyonel beklentilerde hata teriminin beklenen değeri sıfırdır (E[ϵ]=0E[\epsilon] = 0) ve bilgi setiyle ilişkisizdir.
3
Tam bilgi (Perfect Foresight) ile rasyonel beklentiler farkını ayırt etme
Rasyonel beklentilerin, geleceği hatasız öngörmek değil, mevcut bilgiyi en iyi şekilde kullanarak "sistematik hata yapmamak" olduğu saptanır.
Gerçekleşen değer ile beklenen değerin her zaman eşit olması tam bilgi varsayımıdır; rasyonel beklentilerde ise dışsal şoklar nedeniyle hata payı her zaman mevcuttur.

Anahtar Kavram

Rasyonel Beklentiler vs. Tam Bilgi (Perfect Foresight)

İpuçları

1
Rasyonel beklentiler ile tam bilgi (perfect foresight) arasındaki farka odaklanın.
2
Bireylerin tüm bilgiyi kullanması, gelecekte ortaya çıkacak rastsal şokları (deprem, ani savaş, beklenmedik arz şoku vb.) bildikleri anlamına gelir mi?

Daha Fazla Pratik

Lucas Arz Fonksiyonu denkleminde (Y=Yn+α(P−Pe)Y = Y_n + \alpha(P - P^e)), tahmin hatasının reel çıktı üzerindeki etkisini inceleyebilirsiniz.
Tahmini Süre:1m 30s
Bu soruyu puanla

Konular

Yeni Klasik İktisat ve Rasyonel Beklentiler

Bu konudan daha fazla soru