Examkin

Soru

Zorluk: KolayKısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF)

Durağan bir zaman serisinin modelleme sürecinde, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACFPACF) değerlerinin birinci gecikmede güven sınırlarının dışında (istatistiksel olarak anlamlı) olduğu, ancak ikinci gecikmeden itibaren aniden kesilerek sıfıra yaklaştığı tespit edilmiştir. Buna göre, bu seriyi temsil eden en uygun model aşağıdakilerden hangisidir?

  1. AR(1)AR(1)Cevap
  2. B
    MA(1)MA(1)
  3. C
    AR(2)AR(2)
  4. D
    ARMA(1,1)ARMA(1,1)
  5. E
    Beyaz Gürültü (White Noise)

Cevap

Birinci dereceden otoregresif model olan AR(1)AR(1) seçeneği doğrudur.
Durağan bir zaman serisinde Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACFPACF), otoregresif (ARAR) süreçlerin derecesini belirlemek için kullanılır. Eğer PACFPACF değerleri p.p. gecikmeden sonra aniden kesilerek anlamlılığını yitiriyorsa, bu durum serinin AR(p)AR(p) sürecine uygun olduğunu gösterir. Soruda kesilmenin birinci gecikmeden sonra olduğu belirtildiğinden, model AR(1)AR(1)'dir.

Adım Adım Çözüm

1
Grafiksel davranışın belirlenmesi
Kısmi otokorelasyon fonksiyonunun (PACFPACF) birinci gecikmeden sonra aniden kesildiği (cutoffcutoff) gözlemlenmiştir.
Zaman serisi modellerinin kimliklendirilmesinde PACF'nin kesilme noktası otoregresif (AR) bileşenin derecesini belirler.
2
Model derecesinin (pp) tayin edilmesi
Kesilme 1. gecikmeden sonra gerçekleştiği için p=1p=1 olarak belirlenir.
Durağan bir AR(p)AR(p) sürecinde PACFPACF, p.p. gecikmeden sonra teorik olarak sıfırdır.

Anahtar Kavram

AR(p) modellerinde PACF grafiği p. gecikmeden sonra kesilir (cut-off), MA(q) modellerinde ise sönümlenir (die out).

Daha Fazla Pratik

ACF ve PACF grafiklerinin MA(q)MA(q) ve ARMA(p,q)ARMA(p,q) modelleri üzerindeki sönümlenme/kesilme kombinasyonlarını içeren bir tabloyu inceleyiniz.
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF)

Bu konudan daha fazla soru