Examkin

Soru

Zorluk: KolayBasit Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları

Klasik Doğrusal Regresyon Modeli varsayımları çerçevesinde, hata terimlerinin (uiu_i) varyansının tüm gözlemler için değişmez ve aynı (Var(ui)=σ2Var(u_i) = \sigma^2) olduğu varsayımı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  1. Eş varyanslılık (Homoskedastisite)Cevap
  2. B
    Değişen varyanslılık (Heteroskedastisite)
  3. C
    Otokorelasyon (Ardışık bağımlılık)
  4. D
    Çoklu doğrusal bağlantı (Multicollinearity)
  5. E
    Normallik (Normal dağılım)

Cevap

Eş varyanslılık (Homoskedastisite)
Basit doğrusal regresyon analizinde klasik varsayımlardan biri, hata terimlerinin her bir gözlem için aynı ve sabit bir varyansa sahip olmasıdır. Bu duruma literatürde 'eş varyanslılık' veya teknik terimle 'homoskedastisite' denir.

Adım Adım Çözüm

1
Gauss-Markov varsayımları içindeki hata terimi özelliklerini analiz etme
Hata terimlerinin beklenen değeri sıfır, varyansı sabit ve birbirleriyle ilişkisiz olmalıdır.
En Küçük Kareler (EKK) tahmincilerinin etkin ve sapmasız (BLUE) olabilmesi için bu koşullar gereklidir.
2
Sabit varyans kavramının teknik ismini belirleme
Varyansın tüm gözlemler için σ2\sigma^2 değerinde sabit kalması 'eş varyanslılık' (homoskedastisite) olarak tanımlanır.
Yunanca 'homo' (aynı) ve 'skedasis' (yayılma/varyans) kelimelerinden türetilmiştir.

Anahtar Kavram

Homoskedastisite Varsayımı

Daha Fazla Pratik

Değişen varyans durumunda EKK tahmin edicilerinin 'BLUE' özelliğini neden kaybettiğini ve varyansın hangi testlerle kontrol edildiğini inceleyebilirsiniz.
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Basit Doğrusal Regresyon Modelinin Varsayımları

Bu konudan daha fazla soru