Finansal Sistem ve Bankacılık

Finansal piyasalar, işlem gören araçların vadelerine göre para piyasası ve sermaye piyasası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi vadesi genellikle $1$ yıldan kısa olan fon arz ve talebinin karşılaştığı para piyasası araçlarından biridir?

$5411$ sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri ve Türk bankacılık sisteminin kurumsal işleyişi dikkate alındığında; banka türlerinin faaliyet sınırları ile düzenleyici ve denetleyici kurumların yetki dağılımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bankacılık sisteminde, bankanın aslında ödeme gücü (solvency) yerinde olmasına rağmen, mudilerin bankanın likidite sıkıntısına düşeceği yönündeki beklentileriyle aynı anda paralarını çekmeye çalışması, bankayı varlıklarını zararına satmaya ve nihayetinde iflasa sürükleyebilir. 'Banka hücumu' (bank run) olarak adlandırılan bu sürecin önlenmesinde kullanılan mevduat sigortası sisteminin temel işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

$1211$ sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu çerçevesinde; bankacılık sisteminde ortaya çıkabilecek ani likidite sıkışıklıklarını gidermek ve finansal istikrarın bozulmasını önlemek amacıyla Merkez Bankası'nın bankalara kredi sağlayarak üstlendiği temel rol aşağıdakilerden hangisidir?

2008 yılında yaşanan küresel finansal krizin ardından, bankaların sermaye kalitesini artırmak ve risk yönetim kapasitelerini güçlendirmek amacıyla yayımlanan Basel III düzenlemeleri, sermaye yeterliliği rasyolarında önemli değişiklikler yapmıştır. Buna göre, Basel III standartları kapsamında sermaye unsurları ve zorunlu oranlara ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Finansal piyasalarda asimetrik bilgi problemlerinin şiddeti, borç alan tarafın bir ekonomik birim olarak 'net değeri' ($net$ $worth$) ile doğrudan ilişkilidir. Borç alanın özkaynaklarının (varlıklar ile yükümlülükler arasındaki farkın) piyasadaki bilgi eksikliği kaynaklı riskler üzerindeki etkileri düşünüldüğünde; bir firmanın net değerindeki belirgin bir azalışın piyasa işleyişi üzerindeki sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Bir ekonomide bankacılık sistemine $80.000$ TL tutarında yeni bir nakit girişi gerçekleşmiştir. Bu ekonomiye ilişkin bazı parametreler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Sistemde başka bir sızıntı olmadığı varsayıldığında, bu yeni nakit girişi sonucunda bankacılık sisteminin yaratabileceği toplam kredi hacmi kaç TL olur?

Finansal piyasalarda, kredi sözleşmesi imzalanmadan önce borç alanların risklilik düzeylerinin borç veren tarafından tam olarak bilinememesi nedeniyle piyasada düşük riskli borçluların çekilip sadece yüksek riskli borçluların kalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Ticari bankaların bilançosu; bankanın sahip olduğu varlıkları (fonların kullanım yerlerini) ve bu varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiğini gösteren temel finansal tablodur. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir ticari bankanın bilançosunda Pasif (Kaynaklar) kalemleri arasında yer alır?

Bir ekonomide Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri kapsamında hanehalkından $300.000$ TL tutarında hazine borçlanma senedi satın aldığı varsayılmaktadır. Ekonomideki davranışsal parametreler; hanehalkı nakit tercih oranının $\%20$, bankaların zorunlu karşılık oranının $\%12$ ve bankaların ihtiyati amaçlı tuttuğu atıl rezerv oranının $\%8$ olduğu bilinmektedir. Bu bilgilere göre, söz konusu parasal genişleme sonucunda bankacılık sisteminin yaratabileceği toplam kredi (ödünç verilebilir fon) hacmindeki artış kaç TL olur?

Bir ticari bankanın bilanço kalemlerine ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

- Değişken faizli ticari krediler: $240$ milyon TL
- Vadesi $6$ ay olan hazine bonoları: $160$ milyon TL
- Sabit faizli konut kredileri: $400$ milyon TL
- Kısa vadeli mevduatlar (vadesi < $1$ yıl): $350$ milyon TL
- Para piyasası borçlanmaları (gecelik): $150$ milyon TL
- Vadesiz mevduatlar (faize duyarsız kabul edilmektedir): $200$ milyon TL

Piyasa faiz oranlarının tüm vadeler için $\%2,5$ ($250$ baz puan) oranında artması durumunda, bankanın net faiz geliri ($NII$) üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Merkez Bankası'nın likiditeyi artırmak amacıyla açık piyasa işlemleri kapsamında ticari bankalardan $120.000$ TL tutarında devlet iç borçlanma senedi (DİBS) satın aldığı varsayılmaktadır. Ekonomide zorunlu karşılık oranının $\%10$, hanehalkının nakit tercih oranının (nakit/vadesiz mevduat) $\%15$ ve bankaların ihtiyat amacıyla fazladan tuttuğu atıl (serbest) rezerv oranının $\%5$ olduğu bir ortamda; bu işlemin bankacılık sisteminin yaratacağı toplam kredi hacmi üzerindeki nihai etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Türkiye'de bankacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumların finansal sağlamlığını ölçmek ve olası zararlara karşı yeterli koruma kalkanına sahip olup olmadıklarını belirlemek amacıyla kullanılan 'Sermaye Yeterliliği Standart Oranı' hesaplanırken, bankanın özkaynakları aşağıdaki büyüklüklerden hangisine oranlanmaktadır?

Banka yönetimi ilkeleri çerçevesinde, bir bankanın finansal sağlamlığını tehdit eden "likidite yetersizliği" (illiquidity) ile "teknik iflas" (insolvency) kavramları arasındaki temel farka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Mevduat sigortası sisteminin varlığı, banka yönetimlerinin mevduat sahiplerine karşı daha riskli yatırımlara yönelme eğilimini artırabilmektedir. Bankaların, sigorta güvencesine dayanarak risk yönetiminde daha az titiz davranması literatürde aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Basel III kriterleri kapsamında bankacılık sisteminin dayanıklılığını artırmak amacıyla getirilen 'Sermaye Koruma Tamponu' (Capital Conservation Buffer) düzenlemesinin temel işleyiş mekanizmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bir ekonomide Merkez Bankası'nın açık piyasa işlemleri çerçevesinde banka dışı kesimden $160.000$ TL tutarında devlet tahvili satın aldığı varsayılmaktadır. Bu ekonomide zorunlu karşılık oranı $\%15$, hanehalkı nakit tutma tercihi oranı $\%15$ ve bankaların atıl rezerv oranı $\%10$ olarak belirlenmiştir. Buna göre, bu işlem sonucunda bankacılık sisteminde meydana gelebilecek toplam kredi hacmi artışı kaç TL'dir?

Türkiye’de finansal istikrarın korunması ve ödeme sistemlerinin kesintisiz işleyişinin sağlanması amacıyla 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu çerçevesinde bir eş güdüm mekanizması öngörülmüştür. Bu kapsamda, bankacılık sisteminde ortaya çıkabilecek olası likidite tıkanıklıklarını gidermek üzere TCMB’nin 'nihai kredi mercii' (lender of last resort) sıfatıyla yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yasal prosedür dikkate alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Türkiye'de bankacılık sisteminin gözetimi ve finansal istikrarın korunması çerçevesinde; $5411$ sayılı Bankacılık Kanunu ve $1211$ sayılı TCMB Kanunu hükümleri uyarınca, bankaların likidite ihtiyaçlarının karşılanması ve "nihai kredi mercii" (lender of last resort) fonksiyonunun uygulanmasına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Bir ekonomide Merkez Bankası, açık piyasa işlemleri kapsamında ticari bankalardan $90.000$ TL tutarında hazine tahvili satın almıştır. Ekonomide nakit tercih oranının ($c$) $0,20$, vadesiz mevduat zorunlu karşılık oranının ($r_d$) $0,15$, vadeli mevduatın vadesiz mevduata oranının ($t$) $0,50$, vadeli mevduat zorunlu karşılık oranının ($r_t$) $0,10$ ve bankaların serbest (atıl) rezerv oranının ($e$) $0,10$ olduğu varsayılmaktadır. Bu verilere göre, bankacılık sisteminin yaratabileceği toplam yeni kredi miktarı kaç TL'dir?