Bir enerji piyasası düzenleme kurumu analisti, bir bölgenin son 12 yıllık aylık elektrik tüketim verilerini (MWh) incelemektedir. Yapılan ön analizde aşağıdaki bulgular elde edilmiştir:
I. Elektrik tüketimi, her yıl kış aylarında düzenli bir zirve yaparken bahar aylarında belirgin şekilde düşmektedir. Ancak bu dönemsel dalgalanmaların şiddeti (genliği), serideki genel artış eğilimiyle doğru orantılı olarak zaman içinde büyümektedir.
II. Ekonomik konjonktüre bağlı olarak, seride 3 ila 4 yıl süren makroekonomik genişlemeler ve daralmalar yaşanmaktadır.
III. Analist başlangıçta toplanabilir (additive) ayrıştırma yöntemini kullanmış, ancak bu işlem sonucunda elde edilen düzensiz (rastgele) bileşenin varyansının zaman ilerledikçe sistematik olarak arttığını saptamıştır.
Bu bulgular dikkate alındığında, zaman serisinin yapısı ve yapılması gereken en uygun istatistiksel yaklaşım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- Serideki 3-4 yıllık dalgalanmalar döngüsel bileşeni ifade eder; mevsimsel dalgalanmaların genliğinin genel eğilimle (trend) birlikte artması ve toplanabilir modelin artıklarında görülen artan varyans, analistin çarpımsal (multiplikatif) ayrıştırma modelini kullanması gerektiğini kanıtlar.Answer
- BEkonomik konjonktüre bağlı 3-4 yıllık dalgalanmalar, uzun periyotlu mevsimsel hareketler olarak modellenmeli ve düzensiz bileşendeki varyans artışını engellemek için toplanabilir modelde kalınıp seriye sadece mevsimsel fark alma işlemi uygulanmalıdır.
- CDüzensiz bileşenin varyansının sistematik biçimde artması, seriye gereğinden fazla fark alındığını işaret eder; 3-4 yıllık periyotsuz dalgalanmalar ise tamamen rastgele olduğundan düzensiz (hata) bileşeni kapsamında ele alınmalıdır.
- DMevsimsel dalgalanmaların şiddetindeki artış, veri setinde değişen varyans sorunu bulunduğunu gösterir; bu problemi çözmek için ayrıştırma yöntemleri yerine standart EKK yöntemiyle doğrusal trend tahmini yapılmalı ve döngüsel etki sabit kabul edilmelidir.
- ETüketimdeki 3-4 yıllık genişleme ve daralmalar, trend bileşeninin yapısal kırılmalara uğradığını gösterir; varyans artışı ise toplanabilir ayrıştırma modelinin doğası gereği beklenen bir durumdur ve model değiştirilmemelidir.