Bir zaman serisi regresyon modelinde hata terimleri arasındaki ardışık bağımlılığı (otokorelasyon) test etmek amacıyla Durbin-Watson testi uygulanmıştır. İlgili anlamlılık düzeyinde ve serbestlik derecesinde tablo değerleri ve olarak bulunmuştur. Hesaplanan Durbin-Watson () istatistiği olduğuna göre, otokorelasyonun varlığına ilişkin ulaşılan sonuç ve bu sorunu gidermek için başvurulabilecek yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
- Pozitif otokorelasyon vardır; Cochrane-Orcutt yöntemi kullanılabilir.Answer
- BNegatif otokorelasyon vardır; Hildreth-Lu yöntemi kullanılabilir.
- CPozitif otokorelasyon vardır; White testi ile sorun giderilebilir.
- DOtokorelasyon yoktur; Prais-Winsten yöntemi kullanılabilir.
- EKarar bölgesindedir; Birinci Farklar yöntemi kullanılabilir.
Answer
Modelde pozitif otokorelasyon bulunmaktadır ve bu sorunu gidermek için Cochrane-Orcutt yöntemi kullanılabilir.
Durbin-Watson testinde hesaplanan istatistiği (), alt sınır olan () değerinden küçük olduğu için hata terimleri arasında birinci dereceden pozitif otokorelasyon olduğu sonucuna varılır. Bu sorunu gidermek için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri Cochrane-Orcutt yinelemeli yöntemidir.
Step-by-Step Solution
Key Concept
Durbin-Watson Testi Karar Kuralları ve Otokorelasyon Giderme Yöntemleri
Estimated Time:1m 30s