Examkin

Question

Difficulty: MediumOtokorelasyon Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri

Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli bir değerinin (Yt−1Y_{t-1}) yer alması durumunda, hata terimlerinde birinci dereceden otokorelasyonun varlığını belirlemek için Durbin-Watson (dd) istatistiği yerine kullanılması gereken en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A
    White genel testi
  2. B
    Varyans Şişme Faktörü (VIF)
  3. Durbin hh istatistiğiAnswer
  4. D
    Goldfeld-Quandt testi
  5. E
    Ramsey RESET testi

Answer

Dinamik modellerde birinci dereceden otokorelasyonun tespiti için Durbin hh istatistiği kullanılmalıdır.
Doğru yanıt olan Durbin hh istatistiği, modelde bağımsız değişken olarak bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri yer aldığında Durbin-Watson testinin yanlılık göstermesi nedeniyle geliştirilmiştir. Bu istatistik, hata terimleri arasındaki birinci dereceden ardışık bağımlılığı (otokorelasyon) test etmek için uygun olan standart bir yöntemdir.

Step-by-Step Solution

1
Model yapısını analiz etme
Bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin (Yt−1Y_{t-1}) olduğu (dinamik model) tespit edilir.
Durbin-Watson testinin geçerlilik koşullarından biri, modelde gecikmeli bağımlı değişken bulunmamasıdır.
2
Durbin-Watson testinin kısıtını değerlendirme
Dinamik modellerde Durbin-Watson dd istatistiğinin 2'ye doğru sapma gösterdiği (otokorelasyonu tespit edemediği) hatırlanır.
Bu durumda dd istatistiği otokorelasyonu yokmuş gibi göstererek yanıltıcı sonuçlar verir.
3
Uygun test yöntemini seçme
Durbin tarafından bu durum için geliştirilen hh istatistiğine gidilir.
Durbin hh istatistiği, büyük örneklemlerde dinamik modellerin birinci dereceden otokorelasyonunu test etmek için tasarlanmıştır.

Key Concept

Dinamik Regresyon Modellerinde Otokorelasyon Testleri

Practice More

Cochrane-Orcutt ve Prais-Winsten gibi yöntemlerin otokorelasyonu gidermedeki farklarını inceleyebilirsiniz.

Alternative Method

Durbin hh istatistiğinin yanı sıra, dinamik modellerde ve daha yüksek dereceden otokorelasyonların tespiti için Breusch-Godfrey (LM) testi de kullanılabilir.
Estimated Time:1m 15s
Rate this question

Topics

Otokorelasyon Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri