Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, hata terimleri a… — KPSS İstatistik

Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, hata terimleri arasında sadece birinci dereceden değil, daha yüksek dereceden ( $p$ . dereceden) ardışık bağımlılık olup olmadığını belirlemek veya modelde açıklayıcı değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin ( $Y_{t-1}$ ) yer alması durumunda otokorelasyonu test etmek amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?

Breusch-Godfrey (LM) testiAnswer
B
Durbin-Watson $d$ testi
C
White genel testi
D
Goldfeld-Quandt testi
E
Varyans Şişme Faktörü (VIF)

Answer

Modelde yüksek dereceli otokorelasyon veya gecikmeli bağımlı değişken bulunması durumunda Breusch-Godfrey (LM) testi kullanılmalıdır.

Breusch-Godfrey (LM) testi, hata terimleri arasında yüksek dereceli (

p

. dereceden) ardışık bağımlılığı tespit etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca Durbin-Watson testinin aksine, modelde bağımsız değişken olarak gecikmeli bağımlı değişkenlerin (

Y_{t-1}, Y_{t-2}

vb.) bulunduğu durumlarda da geçerli ve güçlü sonuçlar üretir.

Step-by-Step Solution

Model kısıtlarını ve varsayımları analiz etme

Durbin-Watson testinin sadece birinci dereceden otokorelasyonu ölçtüğü ve modelde gecikmeli bağımlı değişken (

Y_{t-1}

) varken güvenilir sonuç vermediği tespit edilir.

Otokorelasyon testinin kapsamını belirlemek için model yapısı incelenmelidir.

Alternatif otokorelasyon testlerini değerlendirme

Breusch-Godfrey testinin yüksek dereceli (

p

. derece) AR ve MA süreçlerini kapsadığı ve gecikmeli bağımlı değişken varlığında da kullanılabileceği görülür.

Testin esnekliği, modeldeki karmaşık ardışık bağımlılık yapılarını yakalamaya olanak tanır.

Diğer hata terimi ihlali testlerini dışlama

Varsayım ihlalleri arasındaki ayrımı netleştirmek doğru testi seçmeyi sağlar.

Key Concept

Breusch-Godfrey (LM) testi, Durbin-Watson testinin kısıtlarını (sadece 1. derece ve gecikmeli bağımlı değişken yasağı) aşan daha genel bir otokorelasyon testidir.

Alternative Method

Durbin'in h istatistiği, modelde gecikmeli bağımlı değişken olduğu durumlarda sadece birinci dereceden otokorelasyonu test etmek için kullanılabilir ancak yüksek dereceli otokorelasyon için hala Breusch-Godfrey tercih edilmelidir.

Estimated Time:1m 30s

Question

Answer

Step-by-Step Solution

Key Concept

Common Mistakes

Alternative Method

Topics