Examkin

Question

Difficulty: EasyOtokorelasyon Sorunu

Zaman serisi verileri kullanılarak kurulan bir regresyon modelinde, hata terimlerinin (utu_t) zaman içinde kendinden önceki dönemlere ait hata terimi değerleriyle (ut−1,ut−2,…u_{t-1}, u_{t-2}, \dots) ilişkili olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  1. A
    Değişen varyans
  2. B
    Çoklu doğrusal bağlantı
  3. OtokorelasyonAnswer
  4. D
    Spesifikasyon hatası
  5. E
    Normallik varsayımı ihlali

Answer

Hata terimleri arasındaki ardışık bağımlılığı ifade eden kavram otokorelasyondur.
Otokorelasyon (ardışık bağımlılık), klasik doğrusal regresyon varsayımlarından birinin ihlalidir ve özellikle zaman serisi verilerinde, bir döneme ait hata teriminin etkisinin sonraki döneme sarkması durumunda ortaya çıkar.

Step-by-Step Solution

1
Zaman serisi verilerinde hata terimi (utu_t) bileşenlerinin yapısını incelemek
Hata terimlerinin kendi geçmiş değerlerinden (ut−1u_{t-1}) bağımsız olmadığı tespit edilir.
Zaman serilerinde veriler genellikle birbirini takip eden bir yapıya sahip olduğu için bu bağımlılık yaygın bir sorundur.
2
Bu istatistiksel durumun ekonometrideki karşılığını belirlemek
Bu durum 'Ardışık Bağımlılık' veya 'Otokorelasyon' olarak adlandırılır.
Klasik Doğrusal Regresyon Modeli'nin 'Hata terimleri arasında ilişki yoktur' (Cov(ui,uj)=0,i≠jCov(u_i, u_j) = 0, i \neq j) varsayımının ihlalidir.

Key Concept

Ardışık Bağımlılık (Otokorelasyon)
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Otokorelasyon Sorunu

More questions from this topic