Examkin

Soru

Zorluk: KolayBanka Yönetimi İlkeleri ve Riskler

Bir ticari bankanın topladığı kısa vadeli mevduatları, uzun vadeli ve sabit faizli kredilere dönüştürmesi durumunda; piyasa faiz oranlarında meydana gelen beklenmedik bir artışın bankanın net faiz gelirini azaltması riski aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A
    Kredi riski
  2. B
    Likidite riski
  3. Faiz oranı riskiCevap
  4. D
    Operasyonel risk
  5. E
    Döviz kuru riski

Cevap

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin bankanın net faiz gelirini azaltması 'Faiz Oranı Riski' olarak tanımlanır.
Faiz oranı riski, bir finansal kurumun varlık ve yükümlülüklerinin faiz duyarlılıkları veya vadeleri arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, piyasa faiz oranlarındaki değişimlerden zarar görme olasılığıdır. Sorudaki senaryoda banka, kısa vadeli kaynaklarla uzun vadeli sabit getirili varlıkları finanse ettiği için faizlerin yükselmesi durumunda maliyetleri artacak ancak gelirleri aynı kalacaktır. Bu durum net faiz marjını daraltarak kârlılığı olumsuz etkiler.

Adım Adım Çözüm

1
Bankanın bilanço yapısını analiz etme
Bankanın varlıkları (krediler) uzun vadeli ve sabit faizli, yükümlülükleri (mevduatlar) ise kısa vadelidir.
Vade uyumsuzluğu (maturity mismatch) riskin temel kaynağını oluşturur.
2
Piyasa faiz artışının etkisini değerlendirme
Piyasa faizleri arttığında, banka mevduat sahiplerine daha yüksek faiz ödemek zorunda kalırken, kredilerden aldığı sabit faiz geliri değişmez.
Fonlama maliyetinin artması ve varlık getirisinin sabit kalması kâr marjını daraltır.
3
Uygun risk türünü belirleme
Bu durum faiz oranı riski kapsamında değerlendirilir.
Risk, piyasa faiz değişkenliğinden kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kavram

Faiz Oranı Riski ve Vade Uyumsuzluğu

Daha Fazla Pratik

Bankaların bu riski yönetmek için kullandıkları 'Gap Analizi' (Açık Analizi) yöntemini inceleyebilirsiniz.
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Banka Yönetimi İlkeleri ve Riskler

Bu konudan daha fazla soru