Examkin

Soru

Zorluk: ZorBanka Yönetimi İlkeleri ve Riskler

Bir ticari bankanın bilanço kalemlerine ilişkin veriler aşağıda sunulmuştur:

- Değişken faizli ticari krediler: 240240 milyon TL
- Vadesi 66 ay olan hazine bonoları: 160160 milyon TL
- Sabit faizli konut kredileri: 400400 milyon TL
- Kısa vadeli mevduatlar (vadesi < 11 yıl): 350350 milyon TL
- Para piyasası borçlanmaları (gecelik): 150150 milyon TL
- Vadesiz mevduatlar (faize duyarsız kabul edilmektedir): 200200 milyon TL

Piyasa faiz oranlarının tüm vadeler için %2,5\%2,5 (250250 baz puan) oranında artması durumunda, bankanın net faiz geliri (NIINII) üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. 2,52,5 milyon TL azalır.Cevap
  2. B
    2,52,5 milyon TL artar.
  3. C
    5,05,0 milyon TL azalır.
  4. D
    7,57,5 milyon TL artar.
  5. E
    Net faiz geliri değişmez.

Cevap

Bankanın net faiz geliri 2,52,5 milyon TL azalır.
Net faiz geliri değişimi, faize duyarlı varlıklar (RSARSA) ile faize duyarlı yükümlülükler (RSLRSL) arasındaki farkın (Gap) faiz oranındaki değişimle çarpılmasıyla bulunur. Bu örnekte RSA=400RSA = 400 milyon TL ve RSL=500RSL = 500 milyon TL'dir, bu da bankanın −100-100 milyon TL'lik negatif bir boşluğa sahip olduğunu gösterir. Faizler %2,5\%2,5 arttığında, bankanın fonlama maliyeti varlık getirisinden daha fazla artacağı için net faiz geliri −100×0,025=−2,5-100 \times 0,025 = -2,5 milyon TL azalacaktır.

Adım Adım Çözüm

1
Faize duyarlı varlıkların (RSARSA) belirlenmesi
RSA=240+160=400RSA = 240 + 160 = 400 milyon TL
Değişken faizli krediler ve kısa vadeli hazine bonoları piyasa faizindeki değişime kısa sürede tepki veren varlıklardır.
2
Faize duyarlı yükümlülüklerin (RSLRSL) belirlenmesi
RSL=350+150=500RSL = 350 + 150 = 500 milyon TL
Kısa vadeli mevduatlar ve gecelik borçlanmalar faiz oranlarına duyarlı kaynaklardır.
3
Faiz duyarlılık boşluğunun (GapGap) hesaplanması
Gap=RSA−RSL=400−500=−100Gap = RSA - RSL = 400 - 500 = -100 milyon TL
Bankanın negatif boşluğa (vade uyumsuzluğu) sahip olduğunu belirlemek için fark hesaplanır.
4
Net faiz geliri değişiminin (ΔNII\Delta NII) hesaplanması
ΔNII=Gap×Δi=−100×0,025=−2,5\Delta NII = Gap \times \Delta i = -100 \times 0,025 = -2,5 milyon TL
Boşluk ile faiz oranındaki değişim çarpılarak geliri üzerindeki toplam etki bulunur.

Anahtar Kavram

Faiz Duyarlılık Boşluğu Analizi (Gap Analysis)

İpuçları

1
Faiz oranlarına kısa sürede tepki verecek varlıkları ve yükümlülükleri ayrı ayrı toplayarak işe başlayın.
2
Sabit faizli uzun vadeli kalemleri ve faize duyarsız vadesiz mevduatları hesaplamaya dahil etmeyin.
3
ΔNII=(RSA−RSL)×Δi\Delta NII = (RSA - RSL) \times \Delta i formülünü kullanarak sonucu bulun.

Daha Fazla Pratik

Bankanın boşluk oranını (Gap Ratio) hesaplayarak risk durumunu yorumlamayı deneyin.

Alternatif Yöntem

Varlık ve yükümlülük faiz değişimlerini ayrı hesaplayıp farkı alabilirsiniz: Varlık geliri artışı (400×0,025=10400 \times 0,025 = 10 M TL), Yükümlülük gideri artışı (500×0,025=12,5500 \times 0,025 = 12,5 M TL). Net fark: 10−12,5=−2,510 - 12,5 = -2,5 M TL.
Tahmini Süre:2m 0s
Bu soruyu puanla

Konular

Banka Yönetimi İlkeleri ve Riskler

Bu konudan daha fazla soru