Examkin

Soru

Zorluk: OrtaBanka Yönetimi İlkeleri ve Riskler

Banka yönetimi ilkeleri çerçevesinde, bir bankanın finansal sağlamlığını tehdit eden "likidite yetersizliği" (illiquidity) ile "teknik iflas" (insolvency) kavramları arasındaki temel farka ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. Teknik iflas, bankanın toplam yükümlülüklerinin varlıklarının piyasa değerini aşması durumuyken; likidite yetersizliği, bankanın varlıkları yükümlülüklerinden fazla olsa dahi vadesi gelen ödemelerini karşılayacak nakit mevcudunun bulunmamasıdır.Cevap
  2. B
    Likidite yetersizliği bankanın sadece aktif kalemlerindeki değer kaybından kaynaklanırken; teknik iflas sadece pasif kalemlerindeki maliyet artışından kaynaklanır.
  3. C
    Teknik iflas durumundaki bir banka her zaman yüksek likiditeye sahipken; likidite yetersizliği çeken bir bankanın özkaynakları her zaman pozitiftir.
  4. D
    Likidite yetersizliği Merkez Bankası'nın "nihai kredi mercii" (lender of last resort) rolüyle çözülemezken; teknik iflas bu yolla her zaman çözüme kavuşturulur.
  5. E
    Teknik iflas sadece mevduat sahiplerinin ani çekilişlerinden kaynaklanırken; likidite yetersizliği bankanın kredi zararlarından kaynaklanır.

Cevap

Teknik iflas, bankanın toplam yükümlülüklerinin varlıklarının piyasa değerini aşması (negatif özkaynak) durumuyken; likidite yetersizliği, bankanın varlıkları yükümlülüklerinden fazla olsa dahi nakit akışının ödemeleri karşılayamamasıdır.
Doğru olan ifade, teknik iflasın bir bilânço dengesi (stok) sorunu olduğunu, likidite yetersizliğinin ise bir nakit akışı (zamanlama) sorunu olduğunu vurgulamaktadır. Bir bankanın teknik olarak iflas etmesi için özkaynaklarının tükenmiş olması gerekir. Ancak bir banka, özkaynakları çok güçlü olsa bile, vadesi gelen mevduat çekilişlerini karşılayacak nakit pozisyonu yoksa likidite krizine girebilir.

Adım Adım Çözüm

1
Teknik iflas (insolvency) kavramını tanımlayın.
Banka Bilançosunda: Varlıklar<Yu¨ku¨mlu¨lu¨kler\text{Varlıklar} < \text{Yükümlülükler} durumu. Bu, bankanın özkaynaklarının (net değerinin) negatif olması anlamına gelir.
Bu durum bankanın finansal olarak sürdürülemez olduğunu ve ödeme gücünü kaybettiğini gösterir.
2
Likidite yetersizliği (illiquidity) kavramını tanımlayın.
Bankanın varlıkları yükümlülüklerinden fazla olsa bile (O¨zkaynak>0\text{Özkaynak} > 0), vadesi gelen borçlarını karşılayacak kadar nakdi veya kolayca nakde dönebilir varlığı bulunmamasıdır.
Likidite, varlıkların değer kaybetmeden hızla nakde dönüştürülebilme yeteneği ile ilgilidir.
3
İki kavram arasındaki farkı sentezleyin.
Teknik iflas bir "stok" (net değer) sorunudur ve genellikle aktif kalitesinin bozulmasıyla (kredi zararları gibi) ilgilidir. Likidite yetersizliği bir "akım" (nakit akışı) sorunudur ve genellikle vade uyumsuzluğuyla ilgilidir.
Banka yönetiminde bu iki riskin yönetimi için farklı stratejiler (Sermaye yeterliliği vs. Rezerv yönetimi) kullanılır.

Anahtar Kavram

Ödeme Gücü (Solvency) ve Likidite (Liquidity) Farkı

İpuçları

1
Bankanın 'özkaynak' değerinin ne zaman negatife düştüğünü düşünün.
2
Likiditenin varlıkların nakde dönüş hızıyla, ödeme gücünün ise varlıkların toplam değeriyle ilgili olduğunu hatırlayın.

Daha Fazla Pratik

Bankaların bu risklere karşı tutması gereken sermaye tamponlarını belirleyen Basel Kriterleri konusunu inceleyebilirsiniz.
Tahmini Süre:1m 30s
Bu soruyu puanla

Konular

Banka Yönetimi İlkeleri ve Riskler

Bu konudan daha fazla soru