Examkin

Soru

Zorluk: OrtaAdımsal Regresyon Yöntemi (Stepwise Regression)

Çoklu doğrusal regresyon analizinde, en uygun bağımsız değişken kümesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan adımsal regresyon (stepwise regression) yöntemini, ileriye doğru seçim (forward selection) yönteminden ayıran temel işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Modele yeni bir bağımsız değişken eklendikten sonra, daha önce modele girmiş olan değişkenlerin istatistiksel anlamlılığının tekrar kontrol edilerek gerekirse modelden çıkarılmasıdır.Cevap
  2. B
    Analize boş bir modelle başlamak yerine, tüm bağımsız değişkenlerin yer aldığı tam modelle başlanarak anlamsız değişkenlerin tek tek elenmesidir.
  3. C
    Modele giren bir değişkenin, sonraki adımlarda kısmi FF testi sonuçlarına bakılmaksızın modelde kalmasının garanti edilmesidir.
  4. D
    Değişkenlerin modele giriş sırasını belirlerken sadece çoklu doğrusal bağlantı (VIF) değerlerinin dikkate alınması ve FF testlerinin ihmal edilmesidir.
  5. E
    Her adımda modeldeki düzeltilmiş belirtme katsayısını (adj.R2adj. R^2) en yüksek seviyeye çıkaran tüm değişken kombinasyonlarının aynı anda modele dahil edilmesidir.

Cevap

Modele yeni bir bağımsız değişken eklendikten sonra, daha önce modele girmiş olan değişkenlerin istatistiksel anlamlılığının tekrar kontrol edilerek gerekirse modelden çıkarılmasıdır.
Adımsal regresyon (stepwise), ileriye doğru seçim (forward selection) algoritması üzerine inşa edilmiştir ancak çok önemli bir farkı vardır: Modele her yeni değişken eklendiğinde, modelde bulunan diğer değişkenlerin kısmi FF değerleri yeniden hesaplanır. Eğer modele yeni giren değişkenler nedeniyle eskilerden biri istatistiksel olarak anlamsız hale gelirse, o değişken modelden çıkarılır. Bu süreç, modele girecek yeni anlamlı değişken kalmayana ve modeldeki tüm değişkenler anlamlılık kriterini sağlayana kadar devam eder.

Adım Adım Çözüm

1
Yöntemin başlangıç noktasını belirle.
Adımsal regresyon, ileriye doğru seçim gibi boş bir modelle başlar.
Değişkenlerin modele tek tek dahil edilmesi gerekir.
2
Modele giriş kriterini (FinF_{in}) uygula.
Bağımlı değişkenle en yüksek anlamlı ilişkiye sahip (en büyük kısmi FF değeri) değişken modele girer.
Modelin açıklayıcılığını artıran değişkenler önceliklidir.
3
Modelden çıkarma kriterini (FoutF_{out}) kontrol et.
Modele yeni bir değişken eklendiğinde, eski değişkenlerin kısmi FF değerleri değişebilir. Eğer bir değişken belirlenen eşik değerinin (FoutF_{out}) altına düşerse modelden atılır.
İleriye doğru seçimden farkı bu 'dinamik eleme' adımıdır.

Anahtar Kavram

Adımsal regresyon, ileriye doğru seçim ve geriye doğru elemenin birleşimidir; her adımda modele değişken eklerken mevcut değişkenlerin anlamlılığını da yeniden test eder.

Daha Fazla Pratik

Adımsal regresyonda Fgiris\cF_{giriş} ve Fc\cıkıs\cF_{çıkış} (veya αgiris\c\alpha_{giriş} ve αc\cıkıs\c\alpha_{çıkış}) değerleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek sonsuz döngülerin nasıl engellendiğini araştırabilirsiniz.
Tahmini Süre:1m 30s
Bu soruyu puanla

Konular

Adımsal Regresyon Yöntemi (Stepwise Regression)

Bu konudan daha fazla soru