Çoklu doğrusal regresyon analizinde, bağımsız değişken kümesinin belirlenmesi amacıyla "İl… — KPSS İstatistik

Çoklu doğrusal regresyon analizinde, bağımsız değişken kümesinin belirlenmesi amacıyla "İleri Doğru Seçim" (Forward Selection) yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde başlangıçta modelde hiçbir bağımsız değişkenin bulunmadığı varsayıldığında ve ilk aşamada bağımlı değişken $Y$ ile en yüksek basit korelasyona sahip olan değişken modele dahil edildikten sonra, sürece devam edebilmek için modele eklenecek ikinci değişkenin seçiminde esas alınan temel kriter aşağıdakilerden hangisidir?

Modelde halihazırda bulunan değişkenin etkisi kontrol edildikten sonra, bağımlı değişken ile arasındaki kısmi korelasyon katsayısı mutlak değerce en büyük olan değişkenin seçilmesi.Cevap
B
Modeldeki mevcut değişken ile arasındaki ikili korelasyonu en düşük olan değişkenin seçilmesi.
C
Modele dahil edildiğinde düzeltilmiş belirtme katsayısını ( $\bar{R}^2$ ) kesinlikle artıran değişkenin seçilmesi.
D
Tüm aday değişkenler aynı anda modele eklendiğinde yapılan F testi sonucunda en yüksek t-istatistiğine sahip olan değişkenin seçilmesi.
E
Modelden çıkarılması durumunda belirtme katsayısında ( $R^2$ ) en büyük azalmaya yol açacak değişkenin seçilmesi.

Cevap

Modelde halihazırda bulunan değişkenin etkisi kontrol edildikten sonra, bağımlı değişken ile arasındaki kısmi korelasyon katsayısı mutlak değerce en büyük olan değişkenin seçilmesi.

İleri doğru seçim (forward selection) yönteminde model, sabit terim dışında boş başlar. İlk adımda bağımlı değişkenle en yüksek basit korelasyona sahip değişken girer. İkinci adımda ise, modeldeki ilk değişkenin etkisi arındırıldıktan sonra kalan değişkenler arasından bağımlı değişkenle en yüksek 'kısmi korelasyon' (partial correlation) değerine sahip olan değişken belirlenir ve anlamlılık testi (p <

\alpha_{giris}

) sağlandığı sürece modele dahil edilir.

Adım Adım Çözüm

İleri doğru seçim yönteminin başlangıç noktasını tanımlama.

Süreç, bağımsız değişken içermeyen boş bir modelle başlar.

Yöntemin temel çalışma prensibi modele değişkenleri tek tek dahil etmektir.

İlk değişkenin seçim kriterini belirleme.

Bağımlı değişken

Y

ile en yüksek basit korelasyona (

r

) sahip değişken seçilir.

Model boş olduğu için ilk adımda kısmi korelasyon basit korelasyona eşittir.

İkinci ve sonraki adımların seçim kriterini analiz etme.

Modeldeki mevcut değişkenlerin etkisi sabit tutularak aday değişkenlerin bağımlı değişkenle olan kısmi korelasyonu hesaplanır.

İleri doğru seçim yöntemi, modele her adımda açıklanamayan varyansın en büyük kısmını açıklayan (en yüksek kısmi katkıyı sağlayan) değişkeni dahil eder.

Anahtar Kavram

İleri Doğru Seçim Kriteri (Kısmi Korelasyon)

Tahmini Süre:1m 30s

Soru

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Konular

Bu konudan daha fazla soru