Bir zaman serisi analizi kapsamında, aynı veri seti üzerinde tahmin edilen dört farklı mod… — KPSS İstatistik

Bir zaman serisi analizi kapsamında, aynı veri seti üzerinde tahmin edilen dört farklı modelin performansını değerlendirmek amacıyla hesaplanan bilgi kriteri değerleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur:

Model	$AIC$	$BIC$	$HQIC$
Model I	$154,20$	$162,10$	$157,40$
Model II	$152,80$	$165,80$	$158,10$
Model III	$156,50$	$160,20$	$158,00$
Model IV	$160,10$	$170,50$	$164,30$

Buna göre, Schwarz Bilgi Kriteri ( $BIC$ ) temel alındığında, parsimoni (tutumluluk) ilkesi gereği tercih edilmesi gereken en uygun model aşağıdakilerden hangisidir?

A
Model I
B
Model II
Model IIICevap
D
Model IV
E
Tüm modeller istatistiksel olarak özdeştir

Cevap

Model III, en düşük Schwarz Bilgi Kriteri (

BIC

) değerine (

160,20

) sahip olduğu için en uygun modeldir.

Model III, tablodaki aday modeller içerisinde

160,20

ile en düşük

BIC

değerine sahip olan modeldir. Zaman serileri literatüründe bilgi kriterleri (AIC, BIC veya HQIC), hem modelin veriye uyumunu hem de modelin karmaşıklığını (parametre sayısını) ölçer; bu nedenle en düşük kriter değerine sahip model, 'en iyi' veya 'en uygun' model olarak kabul edilir.

Adım Adım Çözüm

Tablodaki

BIC

(Schwarz Bilgi Kriteri) sütununu inceleyiniz.

Dört model için

BIC

değerleri şöyledir: Model I:

162,10

, Model II:

165,80

, Model III:

160,20

, Model IV:

170,50

Soru kökünde özellikle

BIC

kriterine göre seçim yapılması istenmiştir.

Belirlenen

BIC

değerleri arasından en küçük olanı seçiniz.

En küçük değer

160,20

olup bu değer Model III'e aittir.

Zaman serisi model seçiminde kullanılan bilgi kriterleri (AIC, BIC, HQIC), modelin uyum iyiliği ile parametre sayısı arasındaki dengeyi kurar ve bu değerlerin minimize edilmesi hedeflenir.

Anahtar Kavram

Bilgi kriterleri (AIC, BIC, HQIC) karşılaştırılırken her zaman 'en küçük' değeri veren model tercih edilir.

Soru

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Konular