Bir kamu kurumunun aylık vergi gelirlerine ait zaman serisinin durağanlık özelliklerini incelemek isteyen bir araştırmacı, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testi uygulamaya karar vermiştir. Bu test kapsamında araştırmacının sınadığı temel hipotez () aşağıdakilerden hangisidir?
- Seride birim kök vardır; yani seri durağan değildir.Answer
- BSeri durağandır; yani birim kök içermez.
- CSerinin hata terimleri arasında otokorelasyon bulunmamaktadır.
- DSeri trend durağandır ve deterministik bir yapıdadır.
- EModeldeki hata terimlerinin varyansı tüm gözlemler için sabittir.
Answer
Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testinde temel hipotez (), seride birim kök bulunduğunu ve serinin durağan olmadığını ifade eden seçenektir.
Zaman serisi analizinde kullanılan Dickey-Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testlerinde temel hipotez (), serinin birim kök içerdiğini ve bu nedenle durağan olmadığını varsayar. Eğer test istatistiği istatistiksel olarak anlamlıysa (kritik değerden küçükse), bu temel hipotez reddedilir ve serinin durağan olduğu sonucuna varılır.
Step-by-Step Solution
Key Concept
Birim Kök Testlerinde Hipotez Kurulumu
Practice More
ADF test istatistiğinin (tau) kritik değerlerle karşılaştırılması ve karar verme süreci üzerine bir soru çözebilirsiniz.
Estimated Time:45s