Regresyon analizinde modelin doğru bir şekilde kurulması (spesifikasyon), tahmin edilen katsayıların istatistiksel özellikleri üzerinde doğrudan etkilidir. Buna göre, regresyon modellerindeki spesifikasyon hataları ve bu hataların sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- Modelde bulunması gereken ilgili bir değişkenin dışlanması (eksik belirleme) durumunda, eğer bu değişken modele dahil edilen diğer bağımsız değişkenlerle ilişkiliyse, EKK tahmincileri sapmalı ve tutarsız olur.Cevap
- BModele kuramsal olarak gereksiz olan bir bağımsız değişkenin eklenmesi (aşırı belirleme), katsayı tahminlerinin sapmalı hale gelmesine ancak varyanslarının küçülerek tahminin daha kesin yapılmasına yol açar.
- CRamsey RESET testi, modeldeki hata terimlerinin varyansının sabit olup olmadığını (değişen varyans) tespit etmek amacıyla kullanılan bir spesifikasyon testidir.
- DRamsey RESET testinde temel hipotez (), modelin fonksiyonel formunun yanlış seçildiğini veya modelde önemli bir değişkenin dışlandığını ileri sürer.
- EModelde spesifikasyon hatası olup olmadığını belirlemek için kullanılan Düzeltilmiş R² () değeri, modele yeni bir değişken eklendiğinde değişkenin anlamlılığına bakılmaksızın her zaman artış gösterir.
Cevap
Modelde bulunması gereken ilgili bir değişkenin dışlanması durumunda, eğer bu değişken modele dahil edilen diğer bağımsız değişkenlerle ilişkiliyse, EKK tahmincileri sapmalı ve tutarsız olur.
Doğru olan ifade, eksik belirleme hatasının (ilgili bir değişkenin dışlanması) sonuçlarını tanımlayan ifadedir. Eğer dışlanan değişken modeldeki diğer değişkenlerle ilişkiliyse (korelasyon varsa), EKK (En Küçük Kareler) tahmincileri hem sapmalı hem de tutarsız olur. Bu, ekonometride 'eksik değişken sapması' (omitted variable bias) olarak bilinen en ciddi spesifikasyon hatalarından biridir.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Eksik Belirleme ve Ramsey RESET Testi