Bir veri analisti, bir ildeki konut fiyatlarını () metrekare () ve bina yaşı () değişkenleriyle açıklamak üzere bir çoklu doğrusal regresyon modeli tahmin etmiştir. Analist, modelin spesifikasyonunu değerlendirmek amacıyla orijinal modelden elde edilen kestirim değerlerini () kullanarak yardımcı bir regresyon kurmuş ve Ramsey RESET testini uygulamıştır. Testin sonucunda hesaplanan F istatistiği, kritik değerden büyük bulunarak temel hipotez (null hipotezi) reddedilmiştir.
Bu bulgu ve regresyon analizinde karşılaşılan spesifikasyon hatalarının özellikleri göz önüne alındığında, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
- ARamsey RESET testinin işaret edebileceği eksik belirleme (gerekli değişkenin dışlanması) durumunda, EKK tahmincileri sapmasızlık özelliğini korumaya devam eder ancak tahmincilerin varyansında yapay bir artış meydana gelerek etkinlik kaybolur.
- BRamsey RESET testinin temel hipotezi reddedildiğinde, doğru fonksiyonel formu bulmak için bağımlı değişkenin hem doğrusal () hem de logaritmik () formda tahmin edildiği iki ayrı modelin Belirtme Katsayıları () doğrudan birbirleriyle karşılaştırılmalıdır.
- Test sonucuna göre modelin fonksiyonel formu yanlış kurulmuş veya modele dahil edilmesi gereken önemli bir değişken dışarıda bırakılmış olabilir; şayet modelde bir eksik belirleme (gerekli değişkenin dışlanması) söz konusu ise, elde edilen En Küçük Kareler (EKK) tahmincileri sapmalı ve tutarsızdır.Cevap
- DAnalistin modele teorik olarak ilgisiz ve gereksiz bir değişkeni dahil etmesi (aşırı belirleme) durumunda EKK tahmincileri sapmalı hale geleceğinden, Ramsey RESET testi doğrudan bu sapmanın yönünü ve büyüklüğünü ölçmek için kullanılır.
- ERamsey RESET testi esas olarak hata terimleri arasındaki ardışık bağımlılığı tespit etmek için kullanıldığından, testin temel hipotezinin reddedilmesi modelde kesin bir otokorelasyon problemi olduğuna işaret eder.
Cevap
Test sonucuna göre modelin fonksiyonel formu yanlış kurulmuş veya modele dahil edilmesi gereken önemli bir değişken dışarıda bırakılmış olabilir; şayet modelde bir eksik belirleme söz konusu ise EKK tahmincileri sapmalı ve tutarsızdır.
Ramsey RESET testi, regresyon modellerinde spesifikasyon hatalarını (özellikle eksik değişken ve yanlış fonksiyonel form) sınamak için kullanılan genel bir testtir. Temel hipotezi modelin doğru belirlendiği yönündedir ve reddedilmesi spesifikasyon hatasına işaret eder. Ekonometrik teoriye göre, modeli açıklamada gerekli olan bir değişkenin dışlanması (eksik belirleme), hata terimi ile modeldeki diğer bağımsız değişkenler arasında korelasyon yaratacağından EKK tahmincilerinin sapmalı ve tutarsız olmasına yol açar. Bu nedenle ilgili seçenek, hem RESET testinin sonucunu hem de spesifikasyon hatasının teorik neticesini kusursuz bir şekilde ifade etmektedir.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Spesifikasyon hataları (eksik/aşırı belirleme) ve Ramsey RESET testi