Zaman serisi verileriyle kurulan bir regresyon modelinde hata terimleri arasındaki otokorelasyonun (ardışık bağımlılık) tespiti için çeşitli istatistiksel testler kullanılmaktadır. Bu kapsamda, Breusch-Godfrey (LM) testinin Durbin-Watson () testine göre en temel üstünlüğü aşağıdakilerden hangisidir?
- Modelde bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri (dinamik modeller) yer aldığında dahi geçerli bir test olmasıCevap
- BHata terimleri arasında sadece birinci dereceden otokorelasyon olduğunu varsayması
- CKüçük örneklemlerde kritik değer tablolarına ihtiyaç duymadan kesin sonuç vermesi
- DParametre tahminlerinin yansızlığını kontrol etmek için doğrudan bir yöntem sunması
- EHesaplamasının En Küçük Kareler (EKK) yöntemine dayanmaması
Cevap
Breusch-Godfrey (LM) testinin en temel üstünlüğü, bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini içeren dinamik modellerde de geçerli olmasıdır.
Breusch-Godfrey (LM) testi, Durbin-Watson testinin aksine modelde bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin ( vb.) bağımsız değişken olarak yer aldığı durumlarda geçerli sonuçlar üretir. Ayrıca yüksek dereceli ardışık bağımlılıkları test etme yeteneğine sahiptir.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Otokorelasyon Tanı Testleri (Durbin-Watson vs. Breusch-Godfrey)
İpuçları
1
Durbin-Watson testinin en büyük kısıtlamasının model yapısıyla (gecikmeli değişkenler) ilgili olduğunu düşünün.
Daha Fazla Pratik
Durbin'in h istatistiğinin hangi durumlarda Durbin-Watson yerine kullanıldığını inceleyin.
Tahmini Süre:1m 30s