Soru

Zorluk: KolayOtokorelasyon Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri

Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, hata terimleri arasında birinci dereceden otokorelasyon ( $AR(1)$ ) sorunu saptandığında bu sorunu gidermek amacıyla başvurulan yöntemlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cochrane-Orcutt YöntemiCevap
B
White Testi
C
Goldfeld-Quandt Testi
D
Park Yöntemi
E
Glejser Testi

Cevap

Otokorelasyon sorununu gidermek amacıyla kullanılan yöntem Cochrane-Orcutt yöntemidir.

Cochrane-Orcutt yöntemi, hata terimlerinin

AR(1)

yapısına sahip olduğu durumlarda otokorelasyon parametresini (

\rho

) tahmin ederek modeli dönüştüren ve iteratif bir yaklaşımla parametre tahminlerini iyileştiren temel bir giderme yöntemidir.

Adım Adım Çözüm

1

Sorun türünü belirleme

Sorun, zaman serisi verilerinde sıkça rastlanan otokorelasyondur.

Soruda açıkça otokorelasyonun (ardışık bağımlılık) giderilmesi sorulmaktadır.

2

Giderme yöntemlerini hatırlama

Cochrane-Orcutt, Hildreth-Lu, Prais-Winsten ve Fark alma yöntemleri akla gelir.

Otokorelasyon saptandıktan sonra tahmincilerin etkinliğini (minimum varyans) geri kazanmak için bu yöntemler kullanılır.

3

Seçenekleri analiz etme

Cochrane-Orcutt seçeneği doğru olarak saptanırken diğerleri elenir.

White, Park, Glejser ve Goldfeld-Quandt testleri değişen varyans (heteroskedastisite) ile ilgilidir.

Anahtar Kavram

Otokorelasyonu Giderme Yöntemleri

Tahmini Süre:45s

Bu soruyu puanla

Konular

Otokorelasyon Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri