Examkin

Soru

Zorluk: OrtaOtokorelasyon Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri

Bir zaman serisi regresyon analizinde Durbin-Watson dd istatistiği sıfıra çok yakın (d≈0d \approx 0) bulunmuş ve hata terimleri arasında tam pozitif otokorelasyon (ρ=1\rho = 1) olduğu varsayılmıştır. Bu durumda, otokorelasyon problemini gidermek amacıyla modele uygulanması gereken en uygun dönüşüm yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Birinci Farklar YöntemiCevap
  2. B
    Cochrane-Orcutt Yöntemi
  3. C
    White Genel Testi
  4. D
    Durbin-Watson d Testi
  5. E
    Goldfeld-Quandt Testi

Cevap

Birinci Farklar Yöntemi, ρ=1\rho = 1 varsayımı altında değişkenlerin cari değerlerinden bir önceki dönem değerlerinin çıkarılmasıyla uygulanan dönüşüm yöntemidir.
Durbin-Watson dd istatistiğinin 0 olması tam pozitif otokorelasyona (ρ=1\rho = 1) işaret eder. Genelleştirilmiş fark denkleminde ρ\rho yerine 1 koyulduğunda model, değişkenlerin birinci farklarının (Yt−Yt−1Y_t - Y_{t-1} ve Xt−Xt−1X_t - X_{t-1}) kullanıldığı 'Birinci Farklar Yöntemi'ne dönüşür.

Adım Adım Çözüm

1
Durbin-Watson istatistiği ile ρ\rho arasındaki ilişkiyi belirle.
d≈2(1−ρ)d \approx 2(1 - \rho) formülünden d≈0d \approx 0 ise 1−ρ≈01 - \rho \approx 0 yani ρ≈1\rho \approx 1 olur.
Durbin-Watson değeri 0'a yaklaştıkça güçlü pozitif otokorelasyonun varlığı ve ρ\rho'nun 1'e yaklaştığı anlaşılır.
2
Genelleştirilmiş Fark Dönüşümü formülünü ρ=1\rho = 1 için uygula.
Yt−ρYt−1=β(Xt−ρXt−1)+ϵtY_t - \rho Y_{t-1} = \beta(X_t - \rho X_{t-1}) + \epsilon_t denkleminde ρ=1\rho = 1 yazıldığında ΔYt=βΔXt+ϵt\Delta Y_t = \beta \Delta X_t + \epsilon_t elde edilir.
Tam pozitif otokorelasyon durumunda modelin orijinal değişkenleri yerine bu değişkenlerin birinci farkları ile tahmin yapılması otokorelasyonu giderir.

Anahtar Kavram

Otokorelasyon Giderme Yöntemleri (Birinci Farklar)

Daha Fazla Pratik

Negatif otokorelasyon (ρ=−1\rho = -1) durumunda hangi fark dönüşümünün (ikinci farklar veya toplamlar) uygulanabileceğini inceleyiniz.
Tahmini Süre:1m 30s
Bu soruyu puanla

Konular

Otokorelasyon Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri