Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, hata terimleri arasında sadece birinci dereceden değil, daha yüksek dereceden (. dereceden) ardışık bağımlılık olup olmadığını belirlemek veya modelde açıklayıcı değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin () yer alması durumunda otokorelasyonu test etmek amacıyla aşağıdaki yöntemlerden hangisi tercih edilmelidir?
- Breusch-Godfrey (LM) testiCevap
- BDurbin-Watson testi
- CWhite genel testi
- DGoldfeld-Quandt testi
- EVaryans Şişme Faktörü (VIF)
Cevap
Modelde yüksek dereceli otokorelasyon veya gecikmeli bağımlı değişken bulunması durumunda Breusch-Godfrey (LM) testi kullanılmalıdır.
Breusch-Godfrey (LM) testi, hata terimleri arasında yüksek dereceli (. dereceden) ardışık bağımlılığı tespit etmek için tasarlanmıştır. Ayrıca Durbin-Watson testinin aksine, modelde bağımsız değişken olarak gecikmeli bağımlı değişkenlerin ( vb.) bulunduğu durumlarda da geçerli ve güçlü sonuçlar üretir.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Breusch-Godfrey (LM) testi, Durbin-Watson testinin kısıtlarını (sadece 1. derece ve gecikmeli bağımlı değişken yasağı) aşan daha genel bir otokorelasyon testidir.
Alternatif Yöntem
Durbin'in h istatistiği, modelde gecikmeli bağımlı değişken olduğu durumlarda sadece birinci dereceden otokorelasyonu test etmek için kullanılabilir ancak yüksek dereceli otokorelasyon için hala Breusch-Godfrey tercih edilmelidir.
Tahmini Süre:1m 30s