Examkin

Soru

Zorluk: KolayOtokorelasyon Sorunu

Bir regresyon analizinde hata terimleri arasındaki otokorelasyonun (ardışık bağımlılık) derecesini ölçmek için kullanılan Durbin-Watson (dd) istatistiğinin, otokorelasyonun tamamen yokluğu durumunda (ρ=0\rho = 0) ulaşması gereken teorik değer aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A
    0
  2. B
    1
  3. 2Cevap
  4. D
    3
  5. E
    4

Cevap

Otokorelasyonun tamamen yokluğu durumunda Durbin-Watson istatistiği 2 değerini alır.
Durbin-Watson (dd) testi, birinci dereceden otokorelasyonun [AR(1)] tespiti için kullanılır. Test istatistiği ile otokorelasyon katsayısı (ρ\rho) arasındaki teorik ilişki d≈2(1−ρ)d \approx 2(1-\rho) şeklindedir. Hata terimleri arasında hiçbir ardışık bağımlılık bulunmadığında (ρ=0\rho=0), istatistik 2 değerine eşit olur.

Adım Adım Çözüm

1
Durbin-Watson istatistiği (dd) ile birinci dereceden otokorelasyon katsayısı (ρ\rho) arasındaki ilişkiyi belirle.
d≈2(1−ρ)d \approx 2(1 - \rho) bağıntısı kurulur.
Durbin-Watson istatistiği, ardışık hata terimleri arasındaki ilişkinin bir fonksiyonu olarak tanımlanır.
2
Otokorelasyonun olmadığı durum için katsayıyı yerine koy.
ρ=0\rho = 0 olduğunda, d≈2(1−0)=2d \approx 2(1 - 0) = 2 sonucu bulunur.
Otokorelasyonun olmaması, ardışık hata terimleri arasında hiçbir doğrusal ilişkinin bulunmaması demektir.

Anahtar Kavram

Durbin-Watson İstatistiği ve Yorumlanması
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Otokorelasyon Sorunu

Bu konudan daha fazla soru