Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli bir değerinin () yer alması durumunda, hata terimlerinde birinci dereceden otokorelasyonun varlığını belirlemek için Durbin-Watson () istatistiği yerine kullanılması gereken en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?
- AWhite genel testi
- BVaryans Şişme Faktörü (VIF)
- Durbin istatistiğiCevap
- DGoldfeld-Quandt testi
- ERamsey RESET testi
Cevap
Dinamik modellerde birinci dereceden otokorelasyonun tespiti için Durbin istatistiği kullanılmalıdır.
Doğru yanıt olan Durbin istatistiği, modelde bağımsız değişken olarak bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri yer aldığında Durbin-Watson testinin yanlılık göstermesi nedeniyle geliştirilmiştir. Bu istatistik, hata terimleri arasındaki birinci dereceden ardışık bağımlılığı (otokorelasyon) test etmek için uygun olan standart bir yöntemdir.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Dinamik Regresyon Modellerinde Otokorelasyon Testleri
Daha Fazla Pratik
Cochrane-Orcutt ve Prais-Winsten gibi yöntemlerin otokorelasyonu gidermedeki farklarını inceleyebilirsiniz.
Alternatif Yöntem
Durbin istatistiğinin yanı sıra, dinamik modellerde ve daha yüksek dereceden otokorelasyonların tespiti için Breusch-Godfrey (LM) testi de kullanılabilir.
Tahmini Süre:1m 15s