Examkin

Soru

Zorluk: KolayOtokorelasyon Sorunu

Zaman serisi verileri kullanılarak kurulan bir regresyon modelinde, hata terimlerinin (utu_t) zaman içinde kendinden önceki dönemlere ait hata terimi değerleriyle (ut−1,ut−2,…u_{t-1}, u_{t-2}, \dots) ilişkili olması durumu aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

  1. A
    Değişen varyans
  2. B
    Çoklu doğrusal bağlantı
  3. OtokorelasyonCevap
  4. D
    Spesifikasyon hatası
  5. E
    Normallik varsayımı ihlali

Cevap

Hata terimleri arasındaki ardışık bağımlılığı ifade eden kavram otokorelasyondur.
Otokorelasyon (ardışık bağımlılık), klasik doğrusal regresyon varsayımlarından birinin ihlalidir ve özellikle zaman serisi verilerinde, bir döneme ait hata teriminin etkisinin sonraki döneme sarkması durumunda ortaya çıkar.

Adım Adım Çözüm

1
Zaman serisi verilerinde hata terimi (utu_t) bileşenlerinin yapısını incelemek
Hata terimlerinin kendi geçmiş değerlerinden (ut−1u_{t-1}) bağımsız olmadığı tespit edilir.
Zaman serilerinde veriler genellikle birbirini takip eden bir yapıya sahip olduğu için bu bağımlılık yaygın bir sorundur.
2
Bu istatistiksel durumun ekonometrideki karşılığını belirlemek
Bu durum 'Ardışık Bağımlılık' veya 'Otokorelasyon' olarak adlandırılır.
Klasik Doğrusal Regresyon Modeli'nin 'Hata terimleri arasında ilişki yoktur' (Cov(ui,uj)=0,i≠jCov(u_i, u_j) = 0, i \neq j) varsayımının ihlalidir.

Anahtar Kavram

Ardışık Bağımlılık (Otokorelasyon)
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Otokorelasyon Sorunu

Bu konudan daha fazla soru