Bir ekonomist, bir ülkeye ait yıllık verileri kullanarak toplam tüketim harcamalarını (C_t… — KPSS İstatistik

Bir ekonomist, bir ülkeye ait yıllık verileri kullanarak toplam tüketim harcamalarını ( $C_t$ ), harcanabilir gelir ( $Y_t$ ) ve bir önceki yılın tüketim harcamaları ( $C_{t-1}$ ) değişkenleri ile açıklamaya çalıştığı bir regresyon modeli kurmuştur. Araştırmacı, modeldeki hata terimleri arasında ardışık bağımlılık (otokorelasyon) probleminin olup olmadığını test etmek istemektedir.

Durbin-Watson $d$ istatistiğinin bu model yapısında (bağımsız değişkenler arasında bağımlı değişkenin gecikmeli değerinin bulunması) sapmalı sonuçlar vereceği bilindiğine göre, otokorelasyon tespiti için kullanılabilecek en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?

Breusch-Godfrey (LM) TestiCevap
B
Goldfeld-Quandt Testi
C
Park Testi
D
Koşul Sayısı (Condition Number)
E
Durbin-Watson $d$ Testi

Cevap

Modelde gecikmeli bağımlı değişken bulunduğu için otokorelasyon tespiti için en uygun yöntem Breusch-Godfrey (LM) testidir.

Breusch-Godfrey (LM) testi, regresyon modelinde bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olarak yer aldığı (dinamik modeller) durumlarda geçerliliğini koruyan asimptotik bir testtir. Ayrıca, Durbin-Watson testinin aksine sadece birinci dereceden (AR(1)) değil, araştırmacı tarafından belirlenen

p

. dereceye kadar olan otokorelasyon süreçlerini test etme yeteneğine sahiptir.

Adım Adım Çözüm

Model yapısını analiz edin.

Modelde

C_{t-1}

(bağımlı değişkenin gecikmeli değeri) bağımsız değişken olarak yer almaktadır. Bu, modelin bir 'dinamik model' olduğunu gösterir.

Durbin-Watson gibi bazı temel otokorelasyon testleri dinamik modellerde varsayımları gereği doğru sonuç vermez.

Otokorelasyon testlerinin kısıtlarını değerlendirin.

Durbin-Watson

d

testi, modelde gecikmeli bağımlı değişken olduğunda genellikle 2'ye yakın (otokorelasyon yokmuş gibi) sapmalı sonuçlar üretir.

Durbin-Watson testi, bağımsız değişkenlerin stokastik olmadığını varsayar; ancak gecikmeli bağımlı değişken stokastik bir değişkendir.

Dinamik modeller için uygun testi belirleyin.

Breusch-Godfrey (LM) testi, hem dinamik modellerde geçerlidir hem de sadece AR(1) değil, daha yüksek dereceli otokorelasyonları da test edebilir.

Ekonometrik literatürde dinamik modellerde otokorelasyon tespiti için en yaygın ve genel önerilen yöntem Breusch-Godfrey testidir.

Anahtar Kavram

Dinamik modellerde (gecikmeli bağımlı değişken içeren) otokorelasyon tespiti için Durbin-Watson testi yerine Breusch-Godfrey (LM) veya Durbin h testleri kullanılmalıdır.

Tahmini Süre:1m 30s

Soru

Cevap

Adım Adım Çözüm

Anahtar Kavram

Sık Yapılan Hatalar

Konular