Examkin

Soru

Zorluk: KolayOtokorelasyon Sorunu

Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir doğrusal regresyon modelinde, hata terimleri (utu_t) arasında ardışık bir bağımlılık (ilişki) olup olmadığını belirlemek için yaygın olarak kullanılan test istatistiği aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Durbin-Watson testiCevap
  2. B
    White testi
  3. C
    Jarque-Bera testi
  4. D
    Goldfeld-Quandt testi
  5. E
    Varyans Şişirme Faktörü (VIF)

Cevap

Hata terimleri arasındaki ardışık bağımlılığı (otokorelasyon) test etmek için Durbin-Watson testi kullanılır.
Durbin-Watson testi, regresyon modelinin artıklarını (hata terimi tahminlerini) kullanarak ardışık gözlemler arasındaki bağımlılığı ölçen standart bir istatistiksel araçtır.

Adım Adım Çözüm

1
Sorunun kapsamını belirleme
Zaman serisi analizi ve hata terimleri arasındaki ilişki (otokorelasyon) tespiti.
Zaman serisi verilerinde gözlemlerin zaman içindeki sıralaması, hata terimlerinin birbirini etkilemesine neden olabilir.
2
İstatistiksel testleri karşılaştırma
Otokorelasyon tespiti için Durbin-Watson (dd) istatistiği birincil araçtır.
Ekonometri literatüründe birinci dereceden otokorelasyonu [AR(1)][AR(1)] test etmek için en yaygın kabul gören yöntemdir.

Anahtar Kavram

Otokorelasyon Tespiti
Bu soruyu puanla

Konular

Otokorelasyon Sorunu

Bu konudan daha fazla soru