Soru

Zaman serisi verileri kullanılarak tahmin edilen bir regresyon modelinde, hata terimleri arasındaki ardışık bağımlılığı (otokorelasyon) test etmek için kullanılan Durbin-Watson ($d$) testi; modelde bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin ($Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots$) bağımsız değişken olarak yer alması durumunda geçerliliğini yitirmektedir. Bu tür dinamik modellerde otokorelasyonun varlığını saptamak için kullanılabilecek en uygun test aşağıdakilerden hangisidir?