Examkin

Question

Difficulty: EasyKısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF)

Durağan bir zaman serisinin modelleme sürecinde, Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACFPACF) değerlerinin birinci gecikmede güven sınırlarının dışında (istatistiksel olarak anlamlı) olduğu, ancak ikinci gecikmeden itibaren aniden kesilerek sıfıra yaklaştığı tespit edilmiştir. Buna göre, bu seriyi temsil eden en uygun model aşağıdakilerden hangisidir?

  1. AR(1)AR(1)Answer
  2. B
    MA(1)MA(1)
  3. C
    AR(2)AR(2)
  4. D
    ARMA(1,1)ARMA(1,1)
  5. E
    Beyaz Gürültü (White Noise)

Answer

Birinci dereceden otoregresif model olan AR(1)AR(1) seçeneği doğrudur.
Durağan bir zaman serisinde Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACFPACF), otoregresif (ARAR) süreçlerin derecesini belirlemek için kullanılır. Eğer PACFPACF değerleri p.p. gecikmeden sonra aniden kesilerek anlamlılığını yitiriyorsa, bu durum serinin AR(p)AR(p) sürecine uygun olduğunu gösterir. Soruda kesilmenin birinci gecikmeden sonra olduğu belirtildiğinden, model AR(1)AR(1)'dir.

Step-by-Step Solution

1
Grafiksel davranışın belirlenmesi
Kısmi otokorelasyon fonksiyonunun (PACFPACF) birinci gecikmeden sonra aniden kesildiği (cutoffcutoff) gözlemlenmiştir.
Zaman serisi modellerinin kimliklendirilmesinde PACF'nin kesilme noktası otoregresif (AR) bileşenin derecesini belirler.
2
Model derecesinin (pp) tayin edilmesi
Kesilme 1. gecikmeden sonra gerçekleştiği için p=1p=1 olarak belirlenir.
Durağan bir AR(p)AR(p) sürecinde PACFPACF, p.p. gecikmeden sonra teorik olarak sıfırdır.

Key Concept

AR(p) modellerinde PACF grafiği p. gecikmeden sonra kesilir (cut-off), MA(q) modellerinde ise sönümlenir (die out).

Practice More

ACF ve PACF grafiklerinin MA(q)MA(q) ve ARMA(p,q)ARMA(p,q) modelleri üzerindeki sönümlenme/kesilme kombinasyonlarını içeren bir tabloyu inceleyiniz.
Estimated Time:45s
Rate this question

Topics

Kısmi Otokorelasyon Fonksiyonu (PACF)

More questions from this topic