Examkin

Soru

Zorluk: KolaySARIMA (Mevsimsel ARIMA) Modelleri

Yarı yıllık (altı aylık) verilerle çalışan bir araştırmacı, zaman serisindeki durağanlık ve mevsimsellik bileşenlerini modellemek için SARIMA(1,1,0)(0,1,1)2SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 1)_2 yapısını belirlemiştir. Bu model gösterimine göre, seriye uygulanan mevsimsel fark alma derecesi (DD) kaçtır?

  1. A
    0
  2. 1Cevap
  3. C
    2
  4. D
    3
  5. E
    4

Cevap

Model gösterimine göre mevsimsel fark alma derecesi 1'dir.
Çarpımsal mevsimsel ARIMA modellerinde SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)sSARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s gösterimi kullanılır. Bu gösterimde DD harfi mevsimsel fark alma derecesini temsil eder ve ikinci parantezin orta sırasında yer alır. Soruda verilen (0,1,1)2(0, 1, 1)_2 kısmında D=1D=1 olduğu açıkça görülmektedir.

Adım Adım Çözüm

1
SARIMA modelinin genel matematiksel gösterimini hatırlayınız.
SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)sSARIMA(p, d, q)(P, D, Q)_s
Verilen modeldeki sayısal değerlerin hangi parametreye karşılık geldiğini belirlemek için standart gösterim gereklidir.
2
Soruda verilen SARIMA(1,1,0)(0,1,1)2SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 1)_2 modeli ile genel gösterimi eşleştiriniz.
p=1,d=1,q=0p=1, d=1, q=0 ve P=0,D=1,Q=1,s=2P=0, D=1, Q=1, s=2
Mevsimsel bileşenler ikinci parantez içerisinde yer alır.
3
Mevsimsel fark alma derecesini (DD) temsil eden konumu okuyunuz.
D=1D = 1
İkinci parantezin orta terimi mevsimsel fark alma derecesini (D) temsil eder.

Anahtar Kavram

SARIMA model gösterimi ve bileşenlerinin tanımlanması
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

SARIMA (Mevsimsel ARIMA) Modelleri

Bu konudan daha fazla soru