Zaman serileri ekonometrisinde, serilerin durağan dışı özelliklerinin kaynağını doğru saptamak, uygulanacak arındırma yöntemi açısından büyük önem taşır.
Bir araştırmacı, ulusal düzeyde derlenen aylık bir hizmet sektörü endeksini modellerken Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testinden yararlanmaktadır. Endeksin zaman yolu grafiğinde doğrusal bir yönelim olduğu gözlemlendiğinden, test regresyonu hem kesme (sabit) hem de zaman eğilimi (trend) değişkenleri dâhil edilerek tahmin edilmiştir. Test sonucunda hesaplanan (tau) test istatistiğinin, %5 anlamlılık seviyesindeki MacKinnon tablo kritik değerinden daha büyük olduğu (sol kuyruk reddetme bölgesine düşmediği) saptanmıştır.
Buna göre, incelenen endeks serisinin temel davranışı ve seriyi durağan yapıya getirmek için uygulanması gereken en uygun işlem aşağıdakilerden hangisinde doğru ifade edilmiştir?
- Seri, geçmiş şokların etkisini kalıcı olarak taşıyan fark-durağan bir yapıdadır; durağanlığı sağlamak için verilerin ardışık birinci farkları alınmalıdır.Cevap
- BSerideki dalgalanmalar zamanın doğrusal bir fonksiyonu etrafında gerçekleşmektedir; durağanlık için verilerin zaman bileşeninden arındırılması yeterli bir adımdır.
- CBirim kök sınamasının yokluk hipotezi geçersiz kılındığı için seri halihazırda durağan bir veri üreten sürece sahiptir; hiçbir dönüştürme işlemi yapılmadan analize devam edilmelidir.
- DBirim kök testi sonucuna göre serinin otokorelasyon (ACF) fonksiyonunun hızla sıfıra yaklaştığı kanıtlanmıştır; bu nedenle düzey değerleri üzerinden doğrudan otoregresif modeller kurulabilir.
- EStandart birim kök testi sonucunun anlamlı bulunmaması seride mevsimsel bir durağansızlık olduğuna işaret eder; düzeltme işlemi için serinin yalnızca periyot uzunluğu kadar gecikmeli farkı alınmalıdır.