Examkin

Soru

Zorluk: KolayDeğişen Varyans Sorunu

Doğrusal bir regresyon modelinde sabit varyans (homoskedasite) varsayımının ihlal edilmesiyle ortaya çıkan değişen varyans (heteroskedasite) sorunu hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. A
    En Küçük Kareler (EKK) katsayı tahmincileri sapmasızlık (unbiasedness) özelliğini korumaya devam ederler.
  2. B
    Tahminciler artık en küçük varyanslı (etkin) olma özelliğine sahip değildir.
  3. C
    Standart hatalar sapmalı (biased) tahmin edildiği için tt ve FF testleri güvenilirliğini yitirir.
  4. Sorunun varlığını tespit etmek için Durbin-Watson testi kullanılır.Cevap
  5. E
    White, Park ve Glejser testleri değişen varyansın belirlenmesinde kullanılan yöntemler arasındadır.

Cevap

Durbin-Watson testinin değişen varyans tespiti için kullanıldığı ifadesi yanlıştır; bu test otokorelasyonun tespiti için tasarlanmıştır.
Durbin-Watson testi, regresyon modelinde hata terimleri arasındaki birinci dereceden ardışık bağımlılığı (otokorelasyon) belirlemek için kullanılır. Değişen varyans (heteroskedasite) tespiti için ise White, Park, Glejser, Breusch-Pagan veya Goldfeld-Quandt gibi yöntemlerin kullanılması gerekir. Bu nedenle D seçeneğindeki ifade hatalıdır.

Adım Adım Çözüm

1
Değişen varyansın katsayı tahmincileri üzerindeki etkisini değerlendirin.
EKK tahmincileri sapmasız (unbiased) ve tutarlı (consistent) kalmaya devam eder ancak etkin (efficient) değildir.
Sabit varyans varsayımı sadece etkinlik (minimum varyans) için gereklidir, sapmasızlık için değil.
2
Hipotez testleri üzerindeki sonuçları inceleyin.
Standart hatalar yanlış (sapmalı) tahmin edildiği için bu hatalara dayanan tt ve FF testleri geçersiz hale gelir.
Test istatistiklerinin hesaplanmasında kullanılan varyans formülü artık doğru varyansı temsil etmez.
3
Tespit yöntemlerini karşılaştırın.
Değişen varyans için White, Park, Glejser veya Goldfeld-Quandt gibi testler kullanılırken; Durbin-Watson testinin otokorelasyon için olduğu belirlenir.
Durbin-Watson testi hata terimlerinin kendisiyle olan ilişkisini ölçer, varyansın sabitliğini ölçmez.

Anahtar Kavram

Değişen varyansın (heteroskedasite) teorik sonuçları ve ayırt edici testleri
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Değişen Varyans Sorunu

Bu konudan daha fazla soru