Examkin

Soru

Zorluk: KolayDurağanlık Kavramı ve Birim Kök Testleri (Dickey-Fuller vb.)

Zaman serisi analizinde serinin durağanlığını incelemek amacıyla en sık başvurulan yöntemlerden biri Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testidir. Yapılan bir analizde ADF testi sonucunda temel hipotezin (H0H_0) reddedilmesi durumunda, söz konusu seri hakkında varılacak temel yargı aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Seri durağandır.Cevap
  2. B
    Seri birim kök içermektedir.
  3. C
    Seri durağan değildir.
  4. D
    Serinin durağanlaştırılması için farkı alınmalıdır.
  5. E
    Seri otokorelasyon sorunu içermektedir.

Cevap

Temel hipotezin reddedilmesi serinin durağan olduğunu gösterir.
Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) testinde temel hipotez (H0H_0), serinin birim kök içerdiğini ve dolayısıyla durağan olmadığını ifade eder. İstatistiksel olarak hesaplanan değerin kritik değerden küçük olması (sol kuyruk testi) durumunda H0H_0 reddedilir. Bu durum, serinin birim kök taşımadığı ve durağan olduğu sonucuna ulaştırır.

Adım Adım Çözüm

1
ADF testi hipotezlerini belirle.
H0H_0: Seri birim kök içerir (Durağan değildir) ve H1H_1: Seri birim kök içermez (Durağandır).
Birim kök testlerinde temel varsayım serinin durağan olmadığı yönündedir.
2
Test sonucunu yorumla.
H0H_0 reddedildiğine göre H1H_1 hipotezi kabul edilir.
Hipotez testlerinde temel hipotezin reddi, araştırmacıyı alternatif hipoteze yönlendirir.
3
İstatistiksel sonucu ekonomik/teknik terime dönüştür.
Seri durağandır.
Birim kök içermeyen bir zaman serisi, durağanlık özelliklerini (sabit ortalama ve varyans) karşılar.

Anahtar Kavram

Birim Kök Testi Hipotezleri
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Durağanlık Kavramı ve Birim Kök Testleri (Dickey-Fuller vb.)

Bu konudan daha fazla soru