Examkin

Soru

Zorluk: KolayDurağanlık Kavramı ve Birim Kök Testleri (Dickey-Fuller vb.)

Zaman serisi verileriyle yapılan ekonometrik analizlerde, serilerin durağanlık özelliklerinin belirlenmesi modelin güvenilirliği açısından kritik bir adımdır. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan Dickey-Fuller (DF) veya Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testlerinde sınanan temel (H0H_0) hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

  1. A
    Seri durağandır.
  2. Seri birim kök içermektedir.Cevap
  3. C
    Seri fark durağan (DSDS) bir süreçtir.
  4. D
    Seride değişen varyans (heteroskedasite) sorunu bulunmamaktadır.
  5. E
    Serinin hata terimleri arasında otokorelasyon vardır.

Cevap

Serinin birim kök içermesi (durağan olmaması)
Dickey-Fuller ve ADF testlerinde temel hipotez (H0H_0), serinin durağan olmadığını yani birim kök içerdiğini ifade eder. Eğer hesaplanan test istatistiği (τ\tau), tablo kritik değerinden küçükse (sol kuyruk testi olduğu için mutlak değerce büyükse), H0H_0 reddedilir ve serinin durağan olduğu sonucuna varılır. Bu nedenle doğru yanıt serinin birim kök içerdiğini belirten seçenektir.

Adım Adım Çözüm

1
Birim kök testlerinin mantıksal kurgusunu belirle.
Dickey-Fuller tipi testlerde temel amaç, serideki stokastik trendin (birim kökün) varlığını araştırmaktır.
İstatistiksel testlerde genellikle 'statüko' veya istenmeyen durum sıfır hipotezi olarak kurulur.
2
Hipotez formülasyonunu hatırla.
H0:ρ=1H_0: \rho = 1 (veya ΔYt\Delta Y_t regresyonunda katsayı sıfır) ise birim kök vardır.
Sıfır hipotezi reddedilemediğinde serinin durağan olmadığı ve analizden önce farkının alınması gerektiği sonucuna varılır.

Anahtar Kavram

Birim kök testlerinde sıfır hipotezi her zaman durağan olmama (birim kök varlığı) üzerine kurulur.
Tahmini Süre:45s
Bu soruyu puanla

Konular

Durağanlık Kavramı ve Birim Kök Testleri (Dickey-Fuller vb.)

Bu konudan daha fazla soru