Regresyon analizinde hata terimlerinin varyansının tüm gözlemler için sabit olması (eş varyanslılık) varsayımının ihlal edilmesi durumuna değişen varyans (heteroskedastisite) denir. Bu varsayım ihlalinin tespiti amacıyla kullanılan testler ve bu testlerin temel özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
- AGoldfeld-Quandt testi, örneklemin belirli bir bağımsız değişkene göre sıralanıp iki alt gruba ayrılmasını ve bu gruplar için hesaplanan hata varyanslarının oranlanmasını esas alır.
- BWhite testi, değişen varyansın hangi bağımsız değişkenden kaynaklandığına dair bir ön bilgi gerektirmeyen ve yardımcı regresyon kullanılarak hesaplanan genel bir testtir.
- CGlejser testi, hata terimlerinin mutlak değerlerinin bağımsız değişkenlerin çeşitli formları (doğrusal, karekök vb.) üzerine regresyonu ile değişen varyansın yapısını belirlemeye çalışır.
- Durbin-Watson testi, hata terimlerinin varyansının sabit olup olmadığını kontrol etmek amacıyla hesaplanan istatistiği üzerinden istatistiksel bir karar süreci işletir.Cevap
- EBreusch-Pagan testi, hata varyansının bağımsız değişkenlerin bir fonksiyonu olup olmadığını test etmek için yardımcı regresyondan elde edilen ve ki-kare () dağılımı gösteren bir Lagrange Çarpanı (LM) istatistiği kullanır.
Cevap
Durbin-Watson testinin değişen varyansın tespiti için kullanıldığını savunan ifade yanlıştır; çünkü bu test otokorelasyonun tespiti için kullanılır.
Durbin-Watson testi, regresyon analizinde hata terimleri arasındaki birinci dereceden otokorelasyonun varlığını test etmek için geliştirilmiştir. Değişen varyansın (heteroskedastisite) tespiti için kullanılan testler arasında yer almaz. Bu nedenle bu ifade yanlıştır.
Adım Adım Çözüm
Anahtar Kavram
Değişen varyans testleri (Goldfeld-Quandt, White, BP, Glejser, Park) ile otokorelasyon testlerinin (Durbin-Watson, Breusch-Godfrey) ayrımı.
Tahmini Süre:1m 30s