Examkin

Soru

Zorluk: OrtaDeğişen Varyans Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri

Regresyon analizinde temel varsayımlardan biri olan hata terimlerinin sabit varyanslılığı (eş varyanslılık) varsayımının ihlal edilmesi durumunda başvurulan değişen varyans (heteroskedastisite) belirleme testleri ve özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

  1. Goldfeld-Quandt testi, gözlemleri varyansa neden olduğu düşünülen değişkene göre sıralayıp orta kısımdaki bir grup gözlemi dışarıda bırakarak, iki uç grubun hata varyanslarını F istatistiği ile karşılaştırır.Cevap
  2. B
    Durbin-Watson testi, hata terimlerinin varyansının bağımsız değişkenlerin büyüklüğü ile doğru orantılı bir artış gösterip göstermediğini denetlemek amacıyla kullanılan en yaygın parametrik testtir.
  3. C
    White testi, yardımcı regresyonda sadece bağımsız değişkenlerin doğrusal etkilerini dikkate aldığı için hata varyansının değişkenlerin kareleri veya çapraz çarpımlarıyla ilişkili olduğu durumları tespit edemez.
  4. D
    Breusch-Pagan testi, hata terimlerinin normal dağılım göstermediği küçük örneklemlerde bile kesin (exact) sonuçlar veren ve normallik varsayımına ihtiyaç duymayan bir testtir.
  5. E
    Değişen varyansın varlığı durumunda En Küçük Kareler (EKK) tahmincileri sapmalı hale geldiği için model parametreleri kitle değerlerini doğru şekilde temsil etme özelliğini kaybeder.

Cevap

Goldfeld-Quandt testi, gözlemleri sıralayıp orta kısmı dışlayarak iki grubun varyanslarını F testi ile karşılaştıran yöntemi ifade eden seçenek doğrudur.
Doğru olan ifade, Goldfeld-Quandt testinin prosedürünü tam olarak yansıtmaktadır. Bu testte veriler belirli bir değişkene göre dizilir, gruplar arasındaki farkı belirginleştirmek için orta gözlemler atılır ve varyans homojenliği F testi ile kontrol edilir.

Adım Adım Çözüm

1
Değişen varyans testlerinin temel mantığını hatırla.
Heteroskedastisite testleri (White, BP, GQ, Glejser) hata terimlerinin varyansının (Var(ui)Var(u_i)) sabit olup olmadığını sınar.
Seçeneklerdeki yanlış test eşleşmelerini ve varsayım ihlallerini elemek için bu temel bilgi gereklidir.
2
Goldfeld-Quandt (GQ) testinin uygulama adımlarını analiz et.
Gözlemler XX değişkenine göre sıralanır, cc kadar orta gözlem atılır, kalan iki grup için ayrı regresyonlar kurulur ve hata kareler toplamları oranlanarak FF testi yapılır.
GQ testinin tanımı ve uygulama prosedürü profesyonel literatürde bu şekilde standartlaştırılmıştır.
3
Diğer seçeneklerdeki kavram yanılgılarını kontrol et.
Durbin-Watson otokorelasyon içindir; White testi kareli terimleri kapsar; EKK tahmincileri heteroskedastisite altında bile sapmasızdır.
KPSS gibi sınavlarda testler arasındaki temel farklar (otokorelasyon vs değişen varyans) ve Gauss-Markov özelliklerinin korunup korunmadığı en kritik çeldiricilerdir.

Anahtar Kavram

Heteroskedastisite Tanılama Testleri ve Gauss-Markov Şartları

İpuçları

1
Hangi testin değişen varyans (heteroskedastisite) tespiti için, hangi testin otokorelasyon için kullanıldığını ayırt ederek başlayın.
2
Goldfeld-Quandt testinin 'sıralama' ve 'iki grup varyansını oranlama' mantığını hatırlayın. F dağılımı varyans oranları için kullanılır.
3
Gauss-Markov teoremi gereği, değişen varyans altında EKK tahmincileri hala sapmasızdır; yani 'sapmalı hale gelir' ifadesi her zaman yanlıştır.

Daha Fazla Pratik

Farklı değişen varyans yapıları (örneğin varyansın bağımsız değişkenin karesiyle orantılı olması) durumunda WLS (GKE) dönüşümlerinin nasıl yapıldığını tekrar edin.
Tahmini Süre:1m 30s
Bu soruyu puanla

Konular

Değişen Varyans Tespiti (Testler) ve Giderme Yöntemleri